订单代理

可通过向 TradeManager.regBroker() 向 TradeManager 注册多个订单代理实例。这些订单代理可执行额外的买入/卖出动作,如邮件订单代理,在 TradeManager 发出买入/卖出指令时,邮件订单代理可以发送邮件。

默认情况下,TradeManager会在执行买入/卖出操作时,调用订单代理执行代理的买入/卖出动作,但这样在实盘操作时会存在问题。因为系统在计算信号指示时,需要回溯历史数据才能得到最新的信号,这样TradeManager会在历史时刻就执行买入/卖出操作, 此时如果订单代理本身没有对发出买入/卖出指令的时刻进行控制,会导致代理发送错误的指令 。因此,需要指定在某一个时刻之后,才允许执行订单代理的买入/卖出操作。TradeManager的属性 TradeManager.brokeLastDatetime 即用于指定该时刻。

Python中的订单代理包装

由于通过从 OrderBrokerBase 继承实现自定义的订单代理,需要实现 _buy、_sell 两个接口方法。由于在 Python 众多的软件包中,有些软件包已经实现了实盘交易的功能,如 Hikyuu 内建的来自 “睿瞳深邃” 的 扯线木偶 (感谢“睿瞳深邃”的共享)。这些软件包中的交易类一般都已经实现了 buy、sell 方法,如果从 OrderBrokerBase 继承实现订单代理类,代码显得冗长,使用不方便。所以,在 Python 中,实现了 OrderBrokerWrap 类和 crtOB() 函数,可以快速包装具有 buy、sell 方法的类生成订单代理。代码示例如下:

#创建模拟交易账户进行回测,初始资金30万
my_tm = crtTM(initCash = 300000)

#注册实盘交易订单代理
my_tm.regBroker(crtOB(TestOrderBroker())) #TestOerderBroker是测试用订单代理对象,只打印
#my_tm.regBroker(crtOB(Puppet()))  #Puppet为内建的扯线木偶实盘下单对象
#my_tm.regBroker(crtOB(MailOrderBroker("smtp.sina.com", "yourmail@sina.com", "yourpwd", "receivermail@XXX.yy)))

#根据需要修改订单代理最后的时间戳,后续只有大于该时间戳时,订单代理才会实际发出订单指令
my_tm.brokeLastDatetime=Datetime(201706010000)

#创建信号指示器(以5日EMA为快线,5日EMA自身的10日EMA最为慢线,快线向上穿越慢线时买入,反之卖出)
my_sg = SG_Flex(OP(EMA(n=5)), slow_n=10)

#固定每次买入1000股
my_mm = MM_FixedCount(1000)

#创建交易系统并运行
sys = SYS_Simple(tm = my_tm, sg = my_sg, mm = my_mm)
sys.run(sm['sz000001'], Query(-150))
class hikyuu.trade_manage.OrderBrokerWrap(broker[, real=True, slip=0.03])

订单代理包装类,用户可以参考自定义自己的订单代理,加入额外的处理

Parameters:
  • real (bool) – 下单前是否重新实时获取实时分笔数据
  • slip (float) – 如果当前的卖一价格和指示买入的价格绝对差值不超过slip则下单,否则忽略; 对卖出操作无效,立即以当前价卖出
_buy(self, code, price, num)

包装 Python 变量的 buy 方法

Parameters:
  • code (str) – 证券代码
  • price (float) – 买入价格
  • num (int) – 买入数量
_sell(self, code, price, num)

包装 Python 变量的 sell 方法

Parameters:
  • code (str) – 证券代码
  • price (float) – 卖出价格
  • num (int) – 卖出数量
hikyuu.trade_manage.crtOB(broker[, real=True, slip=0.03])

快速生成订单代理包装对象

Parameters:
  • broker – 订单代理示例,必须拥有buy和sell方法,并且参数为 code, price, num
  • real (bool) – 下单前是否重新实时获取实时分笔数据
  • slip (float) – 如果当前的卖一价格和指示买入的价格绝对差值不超过slip则下单,否则忽略; 对卖出操作无效,立即以当前价卖出

内建的订单代理类

class hikyuu.trade_manage.TestOrderBroker

用于测试,在执行买入卖出操作时,进行打印,如:“买入:000001 10.0 1000”

class hikyuu.trade_manage.MailOrderBroker

邮件订单代理,执行买入/卖出操作时发送 Email,如:

my_tm.regBroker(crtOB(MailOrderBroker("smtp.sina.com", "yourmail@sina.com", "yourpwd", "receivermail@XXX.yy)))
__init__(self, host, sender, pwd, receivers)

初始化构造函数

Parameters:
  • host (str) – smtp服务器地址
  • port (int) – smtp服务器端口
  • sender (str) – 发件邮箱(既用户名)
  • pwd (str) – 密码
  • receivers (list) – 接受者邮箱列表
buy(self, code, price, num)

执行买入操作,向指定的邮箱发送邮件,格式如下:

邮件标题:【Hkyuu提醒】买入 证券代码
邮件内容:买入:证券代码,价格:买入的价格,数量:买入数量
Parameters:
  • code (str) – 证券代码
  • price (float) – 买入价格
  • num (int) – 买入数量
sell(self, code, price, num)

执行卖出操作,向指定的邮箱发送邮件,格式如下:

邮件标题:【Hkyuu提醒】卖出 证券代码
邮件内容:卖出:证券代码,价格:卖出的价格,数量:卖出数量
Parameters:
  • code (str) – 证券代码
  • price (float) – 卖出价格
  • num (int) – 卖出数量

订单代理基类

Python中非必须使用 OrderBrokerBase 来实现自定义的订单代理。只要 Python 的对象包含 buy、sell方法,其方法参数规则与 OrderBrokerWrap 中的 _buy、_sell 方法相同,即可参见前一章节快速创建订单代理实例。

自定义订单代理接口:

class hikyuu.trade_manage.OrderBrokerBase

订单代理基类,实现实际的订单操作及程序化的订单

name 代理名称
__init__(self[, name='NO_NAME'])

初始化订单代理基类

Parameters:name (str) – 代理名称
buy(self, code, price, num)

执行买入操作

Parameters:
  • code (str) – 证券代码
  • price (float) – 买入价格
  • num (int) – 买入数量
Returns:

买入操作的执行时刻

Return type:

Datetime

sell(self, code, price, num)

执行买入操作

Parameters:
  • code (str) – 证券代码
  • price (float) – 买入价格
  • num (int) – 买入数量
Returns:

卖出操作的执行时刻

Return type:

Datetime

_buy(self, code, price, num)

【重载接口】执行实际买入操作

Parameters:
  • code (str) – 证券代码
  • price (float) – 买入价格
  • num (int) – 买入数量
_sell(self, code, price, num)

【重载接口】执行实际买入操作

Parameters:
  • code (str) – 证券代码
  • price (float) – 买入价格
  • num (int) – 买入数量