系统框架

系统是指针对针对单个交易对象的完整策略,包括环境判断、系统有效条件、资金管理、止损、止盈、盈利目标、移滑价差的完整策略,用于模拟回测。

公共参数:

  • delay=True (bool) : 是否延迟到下一个bar开盘时进行交易
  • delay_use_current_price=True (bool) : 延迟操作的情况下,是使用当前交易时bar的价格计算新的止损价/止赢价/目标价还是使用上次计算的结果
  • max_delay_count=3 (int) : 连续延迟交易请求的限制次数
  • tp_monotonic=True (bool) : 止赢单调递增
  • tp_delay_n=3 (int) : 止盈延迟开始的天数,即止盈策略判断从实际交易几天后开始生效
  • ignore_sell_sg=False (bool) : 忽略卖出信号,只使用止损/止赢等其他方式卖出
  • support_borrow_cash=False (bool) : 在现金不足时,是否支持借入现金,融资
  • support_borrow_stock=False (bool) : 在没有持仓时,是否支持借入证券,融券

创建系统并执行回测

hikyuu.trade_sys.SYS_Simple([tm = None, mm = None, ev = None, cn = None, sg = None, sl = None, tp = None, pg = None, sp = None])

创建简单系统实例(每次交易不进行多次加仓或减仓,即每次买入后在卖出时全部卖出), 系统实例在运行时(调用run方法),至少需要一个配套的交易管理实例、一个资金管理策略 和一个信号指示器),可以在创建系统实例后进行指定。如果出现调用run时没有任何输出, 且没有正确结果的时候,可能是未设置tm、sg、mm。进行回测时,使用 run 方法,如:

#创建模拟交易账户进行回测,初始资金30万
my_tm = crtTM(initCash = 300000)

#创建信号指示器(以5日EMA为快线,5日EMA自身的10日EMA最为慢线,快线向上穿越慢线时买入,反之卖出)
my_sg = SG_Flex(OP(EMA(n=5)), slow_n=10)

#固定每次买入1000股
my_mm = MM_FixedCount(1000)

#创建交易系统并运行
sys = SYS_Simple(tm = my_tm, sg = my_sg, mm = my_mm)
sys.run(sm['sz000001'], Query(-150))
Parameters:
Returns:

system实例

系统基类定义

class hikyuu.trade_sys.System([name])

系统基类。需要扩展或实现更复杂的系统交易行为,可从此类继承。

run(stock, query[, reset=True])

运行系统,执行回测

Parameters:
  • stock (Stock) – 交易的证券
  • query (Query) – K线数据查询条件
  • reset (bool) – 是否同时复位所有组件,尤其是tm实例