订单代理

可通过向 TradeManager.regBroker() 向 TradeManager 注册多个订单代理实例。这些订单代理可执行额外的买入/卖出动作，如邮件订单代理，在 TradeManager 发出买入/卖出指令时，邮件订单代理可以发送邮件。

默认情况下，TradeManager会在执行买入/卖出操作时，调用订单代理执行代理的买入/卖出动作，但这样在实盘操作时会存在问题。因为系统在计算信号指示时，需要回溯历史数据才能得到最新的信号，这样TradeManager会在历史时刻就执行买入/卖出操作， 此时如果订单代理本身没有对发出买入/卖出指令的时刻进行控制，会导致代理发送错误的指令 。因此，需要指定在某一个时刻之后，才允许执行订单代理的买入/卖出操作。TradeManager的属性 TradeManager.brokeLastDatetime 即用于指定该时刻。

Python中的订单代理包装

由于通过从 OrderBrokerBase 继承实现自定义的订单代理，需要实现 _buy、_sell 两个接口方法。由于在 Python 众多的软件包中，有些软件包已经实现了实盘交易的功能，如 Hikyuu 内建的来自 “睿瞳深邃” 的 扯线木偶 （感谢“睿瞳深邃”的共享）。这些软件包中的交易类一般都已经实现了 buy、sell 方法，如果从 OrderBrokerBase 继承实现订单代理类，代码显得冗长，使用不方便。所以，在 Python 中，实现了 OrderBrokerWrap 类和 crtOB() 函数，可以快速包装具有 buy、sell 方法的类生成订单代理。代码示例如下:

#创建模拟交易账户进行回测，初始资金30万
my_tm = crtTM(init_cash = 300000)

#注册实盘交易订单代理
ob = crtOB(TestOrderBroker())
my_tm.reg_broker(ob) #TestOerderBroker是测试用订单代理对象，只打印
#my_tm.reg_broker(crtOB(MailOrderBroker("smtp.sina.com", "yourmail@sina.com", "yourpwd", "receivermail@XXX.yy)))

#根据需要修改订单代理最后的时间戳，后续只有大于该时间戳时，订单代理才会实际发出订单指令
my_tm.broke_last_datetime=Datetime(201706010000)

#创建信号指示器（以5日EMA为快线，5日EMA自身的10日EMA作为慢线，快线向上穿越慢线时买入，反之卖出）
my_sg = SG_Flex(EMA(CLOSE(), n=5), slow_n=10)

#固定每次买入1000股
my_mm = MM_FixedCount(1000)

#创建交易系统并运行
sys = SYS_Simple(tm = my_tm, sg = my_sg, mm = my_mm)
sys.run(sm['sz000001'], Query(-150))
class hikyuu.trade_manage.OrderBrokerWrap

用于包装 python 中订单代理包装类，这样 python 中的代理类无需从 OrderBrokerBase 继承，只需包含 buy, sell, get_asset_info 方法的实现即可。此类 python 代理类需要使用 crtOB 进行包装后, 才可供 c++ 调用。

__init__(self, broker, name)
参数:

  • broker – python broker 实例

  • name (str) – 名称

_buy(self, market, code, price, num, stoploss, goal_price, part_from)

包装 Python 变量的 buy 方法

参数:

  • market (str) – 证券市场 “SH” | “SZ”

  • code (str) – 证券代码

  • price (float) – 买入价格

  • num (float) – 买入数量

  • stoploss (float) – 计划止损价

  • goal_price (float) – 计划盈利目标价

  • part_from (SystemPart) – 信号来源

_sell(self, market, code, price, num, stoploss, goal_price, part_from)

包装 Python 变量的 sell 方法

参数:

  • market (str) – 证券市场

  • code (str) – 证券代码

  • price (float) – 卖出价格

  • num (float) – 卖出数量

  • stoploss (float) – 计划止损价

  • goal_price (float) – 计划盈利目标价

  • part_from (SystemPart) – 信号来源

_get_asset_info(self)

详情参见 OrderBrokerBase._get_asset_info()

hikyuu.trade_manage.crtOB(broker[, name="NO_NAME"])

快速生成订单代理包装对象

内建的订单代理类

class hikyuu.trade_manage.TestOrderBroker

用于测试，在执行买入卖出操作时，进行打印，如：“买入：000001 10.0 1000”

class hikyuu.trade_manage.MailOrderBroker

邮件订单代理，执行买入/卖出操作时发送 Email，如:

my_tm.regBroker(crtOB(MailOrderBroker("smtp.sina.com", "yourmail@sina.com", "yourpwd", "receivermail@XXX.yy)))
__init__(self, host, sender, pwd, receivers)

初始化构造函数

参数:

  • host (str) – smtp服务器地址

  • port (int) – smtp服务器端口

  • sender (str) – 发件邮箱（既用户名）

  • pwd (str) – 密码

  • receivers (list) – 接受者邮箱列表

buy(self, market, code, price, num)

执行买入操作，向指定的邮箱发送邮件，格式如下:

邮件标题：【Hkyuu提醒】买入 证券代码 邮件内容：买入：证券代码，价格：买入的价格，数量：买入数量

参数:

  • market (str) – 证券市场

  • code (str) – 证券代码

  • price (float) – 买入价格

  • num (float) – 买入数量

  • stoploss (float) – 计划止损价

  • goal_price (float) – 计划盈利目标价

  • part_from (SystemPart) – 信号来源

sell(self, market, code, price, num)

执行卖出操作，向指定的邮箱发送邮件，格式如下:

邮件标题：【Hkyuu提醒】卖出 证券代码 邮件内容：卖出：证券代码，价格：卖出的价格，数量：卖出数量

参数:

  • market (str) – 证券市场

  • code (str) – 证券代码

  • price (float) – 卖出价格

  • num (float) – 卖出数量

  • stoploss (float) – 计划止损价

  • goal_price (float) – 计划盈利目标价

  • part_from (SystemPart) – 信号来源

订单代理基类

Python中非必须使用 OrderBrokerBase 来实现自定义的订单代理。只要 Python 的对象包含 buy、sell方法，其方法参数规则与 OrderBrokerWrap 中的 _buy、_sell 方法相同，即可参见前一章节快速创建订单代理实例。

自定义订单代理接口：

class hikyuu.trade_manage.OrderBrokerBase

订单代理基类，实现实际的订单操作及程序化的订单

name 代理名称
__init__(self[, name='NO_NAME'])

初始化订单代理基类

参数:

name (str) – 代理名称

buy(self, market, code, price, num, stoploss, goal_price, part_from)

执行买入操作

参数:

  • market (str) – 证券市场

  • code (str) – 证券代码

  • price (float) – 买入价格

  • num (float) – 买入数量

  • stoploss (float) – 计划止损价

  • goal_price (float) – 计划盈利目标价

  • part_from (SystemPart) – 信号来源

返回:

买入操作的执行时刻

返回类型:

Datetime

sell(self, market, code, price, num, stoploss, goal_price, part_from)

执行买入操作

参数:

  • market (str) – 证券市场

  • code (str) – 证券代码

  • price (float) – 卖出价格

  • num (float) – 卖出数量

  • stoploss (float) – 计划止损价

  • goal_price (float) – 计划盈利目标价

  • part_from (SystemPart) – 信号来源

返回:

卖出操作的执行时刻

返回类型:

Datetime

_buy(self, market, code, price, num, stoploss, goal_price, part_from)

【重载接口】执行实际买入操作

参数:

  • code (str) – 证券代码

  • price (float) – 买入价格

  • num (float) – 买入数量

  • stoploss (float) – 计划止损价

  • goal_price (float) – 计划盈利目标价

  • part_from (SystemPart) – 信号来源

_sell(self, market, code, price, num, stoploss, goal_price, part_from)

【重载接口】执行实际买入操作

参数:

  • market (str) – 证券市场

  • code (str) – 证券代码

  • price (float) – 卖出价格

  • num (float) – 卖出数量

  • stoploss (float) – 计划止损价

  • goal_price (float) – 计划盈利目标价

  • part_from (SystemPart) – 信号来源

_get_asset_info(self)

【子类接口】获取当前资产信息，子类需返回符合如下规范的 json 字符串:

{
    "datetime": "2001-01-01 18:00:00.12345",
    "cash": 0.0,
    "positions": [
        {"market": "SZ", "code": "000001", "number": 100.0, "stoploss": 0.0, "goal_price": 0.0,
        "cost_price": 0.0},
        {"market": "SH", "code": "600001", "number": 100.0, "stoploss": 0.0, "goal_price": 0.0,
        "cost_price": 0.0},
    ]
}
返回:

以字符串（json格式）方式返回当前资产信息

返回类型:

str