.. py:currentmodule:: hikyuu .. highlight:: python 证券管理 ======== 构建K线查询条件 ----------------- .. py:class:: Query K线数据查询条件，一般在Python中使用 Query 即可，不用指明 Query。 简化 :py:data:`Query.KType` 枚举值 - Query.DAY - 日线类型 - Query.WEEK - 周线类型 - Query.MONTH - 月线类型 - Query.QUARTER - 季线类型 - Query.HALFYEAR - 半年线类型 - Query.YEAR - 年线类型 - Query.MIN - 1分钟线类型 - Query.MIN5 - 5分钟线类型 - Query.MIN15 - 15分钟线类型 - Query.MIN30 - 30分钟线类型 - Query.MIN60 - 60分钟线类型 简化 :py:data:`Query.RecoverType` 枚举值 - Query.NO_RECOVER - 不复权 - Query.FORWARD - 前向复权 - Query.BACKWARD - 后向复权 - Query.EQUAL_FORWARD - 等比前向复权 - Query.EQUAL_BACKWARD - 等比后向复权 .. py:attribute:: start 起始索引，当按日期查询方式创建时无效，为 constant.null_int64 .. py:attribute:: end 结束索引，当按日期查询方式创建时无效，为 constant.null_int64 .. py:attribute:: start_datetime 起始日期，当按索引查询方式创建时无效，为 constant.null_datetime .. py:attribute:: end_datetime 结束日期，当按索引查询方式创建时无效，为 constant.null_datetime .. py:attribute:: query_type 查询方式 .. py:attribute:: ktype 查询的K线类型 .. py:attribute:: recover_type 查询的复权类型 .. py:data:: QueryType 查询方式定义 - DATE - 按日期方式查询 - INDEX - 按索引方式查询 .. py:data:: KType K线类型枚举定义 - DAY - 日线类型 - WEEK - 周线类型 - MONTH - 月线类型 - QUARTER - 季线类型 - HALFYEAR - 半年线类型 - YEAR - 年线类型 - MIN - 1分钟线类型 - MIN5 - 5分钟线类型 - MIN15 - 15分钟线类型 - MIN30 - 30分钟线类型 - MIN60 - 60分钟线类型 .. py:data:: RecoverType K线复权类别枚举定义 - NO_RECOVER - 不复权 - FORWARD - 前向复权 - BACKWARD - 后向复权 - EQUAL_FORWARD - 等比前向复权 - EQUAL_BACKWARD - 等比后向复权 StockManager/Block/Stock ----------------------------- .. py:class:: StockManager 证券信息管理类 .. py:staticmethod:: instance() 获取StockManager单例实例 .. py:method:: init(self, baseInfoParam, blockParam, kdataParam, preloadParam, hkuParam) 初始化 :param Parameter baseInfoParam: 基础信息数据驱动参数 :param Parameter blockParam: 板块信息数据驱动参数 :param Parameter kdataParam: K线数据驱动参数 :param Parameter preloadParam: 预加载参数 :param Parameter hkuParam: 其他hikyuu参数 .. py:method:: get_base_info_parameter(self) :return: 基础信息数据驱动参数 :rtype: Parameter .. py:method:: get_block_parameter(self) :return: 板块信息数据驱动参数 :rtype: Parameter .. py:method:: get_kdata_parameter(self) :return: K线数据驱动参数 :rtype: Parameter .. py:method:: get_preload_parameter(self) :return: 预加载参数 :rtype: Parameter .. py:method:: get_hikyuu_parameter(self) :return: 其他hikyuu参数 :rtype: Parameter .. py:method:: tmpdir(self) 获取用于保存零时变量等的临时目录，如未配置则为当前目录 由m_config中的“tmpdir”指定 .. py:method:: datadir(self) 获取财务数据目录 .. py:method:: get_market_list(self) 获取市场简称列表 :rtype: StringList .. py:method:: get_market_info(self, market) 获取相应的市场信息 :param string market: 指定的市场标识（市场简称） :return: 相应的市场信息，如果相应的市场信息不存在，则返回Null() :rtype: MarketInfo .. py:method:: get_stock_type_info(self, stk_type) 获取相应的证券类型详细信息 :param int stk_type: 证券类型，参见： :py:data:`constant` :return: 对应的证券类型信息，如果不存在，则返回Null() :rtype: StockTypeInfo .. py:method:: get_stock(self, querystr) 根据"市场简称证券代码"获取对应的证券实例 :param str querystr: 格式：“市场简称证券代码”，如"sh000001" :return: 对应的证券实例，如果实例不存在，则Null()，不抛出异常 :rtype: Stock .. py:method:: __getitem__ 同 get_stock .. py:method:: get_block(self, category, name) 获取预定义的板块 :param str category: 板块分类 :param str name: 板块名称 :return: 板块，如找不到返回空Block :rtype: Block .. py:method:: get_block_list(self[, category]) 获取指定分类的板块列表 :param str category: 板块分类 :return: 板块列表 :rtype: BlockList .. py:method:: get_trading_calendar(self, query[, market='SH']) 获取指定市场的交易日日历 :param Query query: Query查询条件 :param str market: 市场简称 :return: 日期列表 :rtype: DatetimeList .. py:method:: is_holiday(self, d) 判断日期是否为节假日 :param Datetime d: 待判定的日期 .. py:method:: add_temp_csv_stock(self, code, day_filename, min_filename[, tick=0.01, tick_value=0.01, precision=2, min_trade_num = 1, max_trade_num=1000000]) 从CSV文件（K线数据）增加临时的Stock，可用于只有CSV格式的K线数据时，进行临时测试。 添加的 stock 对应的 market 为 "TMP", 如需通过 sm 获取，需加入 tmp，如：sm['tmp0001'] CSV文件第一行为标题，需含有 Datetime（或Date、日期）、OPEN（或开盘价）、HIGH（或最高价）、LOW（或最低价）、CLOSE（或收盘价）、AMOUNT（或成交金额）、VOLUME（或VOL、COUNT、成交量）。 :param str code: 自行编号的证券代码，不能和已有的Stock相同，否则将返回Null。 :param str day_filename: 日线CSV文件名 :param str min_filename: 分钟线CSV文件名 :param float tick: 最小跳动量，默认0.01 :param float tick_value: 最小跳动量价值，默认0.01 :param int precision: 价格精度，默认2 :param int min_trade_num: 单笔最小交易量，默认1 :param int min_trade_num: 单笔最大交易量，默认1000000 :return: 加入的Stock :rtype: Stock .. py:method:: remove_temp_csv_stock(self, code) 移除增加的临时Stock :param str code: 创建时自定义的编码 .. py:method:: add_stock(self, stock) 谨慎调用！！！仅供增加某些临时的外部 Stock, 通常配合 Stock.set_krecord_list 方法直接使用外部来源的数据 :param Stock stock: sm 外部自行创建的 Stock .. py:method:: remove_stock(self, market_code) 从 sm 中移除 market_code 代表的证券，谨慎使用！！！通常用于移除临时增加的外布 Stock :param str market_code: 证券市场标识 .. py:method:: get_history_finance_all_fields(self) 获取所有历史财务信息字段及其索引 .. py:method:: get_history_finance_field_index(self, name) 根据字段名称，获取历史财务信息相应字段索引 .. py:method:: get_history_finance_field_name(self, index) 根据字段索引，获取历史财务信息相应字段名 .. py:class:: Stock 证券对象 .. py:attribute:: id : 内部id，一般用于作为map的键值使用 .. py:attribute:: market : 获取所属市场简称，市场简称是市场的唯一标识 .. py:attribute:: code : 获取证券代码 .. py:attribute:: market_code : 市场简称+证券代码，如: sh000001 .. py:attribute:: name : 获取证券名称 .. py:attribute:: type 获取证券类型，参见：:py:data:`constant` .. py:attribute:: valid : 该证券当前是否有效 .. py:attribute:: start_datetime : 证券起始日期 .. py:attribute:: last_datetime : 证券最后日期 .. py:attribute:: tick : 最小跳动量 .. py:attribute:: tick_value : 最小跳动量价值 .. py:attribute:: unit : 每单位价值 = tickValue / tick .. py:attribute:: precision : 价格精度 .. py:attribute:: atom : 最小交易数量，同minTradeNumber .. py:attribute:: min_trade_number : 最小交易数量 .. py:attribute:: max_trade_number : 最大交易数量 .. py:method:: is_null(self) 是否为Null :rtype: bool .. py:method:: get_kdata(self, query) 获取K线数据 :param Query query: 查询条件 :return: 满足查询条件的K线数据 :rtype: KData .. py:method:: get_count(self[, ktype=Query.DAY]) 获取不同类型K线数据量 :param Query.KType ktype: K线数据类别 :return: K线记录数 :rtype: int .. py:method:: get_market_value(self, date, ktype) 获取指定时刻的市值，即小于等于指定时刻的最后一条记录的收盘价 :param Datetime date: 指定时刻 :param Query.KType ktype: K线数据类别 :return: 指定时刻的市值 :rtype: float .. py:method:: get_krecord(self, pos[, ktype=Query.DAY]) 获取指定索引的K线数据记录，未作越界检查 :param int pos | Datetime datetime: 指定的索引位置，或日期 :param Query.KType ktype: K线数据类别 :return: K线记录 :rtype: KRecord .. py:method:: get_krecord_list(self, start, end, ktype) 获取K线记录 [start, end)，一般不直接使用，用getKData替代 :param int start: 起始位置 :param int end: 结束位置 :param Query.KType ktype: K线类别 :return: K线记录列表 :rtype: KRecordList .. py:method:: get_datetime_list(self, query) 获取日期列表 :param Query query: 查询条件 :rtype: DatetimeList get_datetime_list(self, start, end, ktype) 获取日期列表 :param int start: 起始位置 :param ind end: 结束位置 :param Query.KType ktype: K线类型 :rtype: DatetimeList .. py:method:: get_timeline_list(self, query) 获取分时线数据 :param Query query: 查询条件（查询条件中的K线类型、复权类型参数此时无用） :rtype: TimeLineList .. py:method:: get_trans_list(self, query) 获取历史分笔数据 :param Query query: 查询条件（查询条件中的K线类型、复权类型参数此时无用） :rtype: TransList .. py:method:: get_weight(self[, start, end]) 获取指定时间段[start,end)内的权息信息。未指定起始、结束时刻时，获取全部权息记录。 :param Datetime start: 起始时刻 :param Datetime end: 结束时刻 :rtype: StockWeightList .. py:method:: get_finance_info(self) 获取当前财务信息 :rtype: Parameter .. py:method:: get_history_finance_info(self, date) 获取历史财务信息, 字段含义参见：``_ :param Datetime date: 指定日期必须是0331、0630、0930、1231，如 Datetime(201109300000) :rtype: list .. py:method:: set_krecord_list(self, krecord_list) 谨慎调用！！！直接设置当前内存 KRecordList, 仅供需临时增加的外部 Stock 设置 K 线数据 :param sequence krecord_list: 一个可迭代变量获取 KRecord 实例的对象，如: list (仅包含 KRecord 实例) .. py:method:: realtime_update(self, krecord) （临时函数）只用于更新内存缓存中的日线数据 :param KRecord krecord: 新增的实时K线记录 .. py:method:: load_kdata_to_buffer(self, ktype) 将指定类别的K线数据加载至内存缓存 :param Query.KType ktype: K线类型 .. py:method:: release_kdata_buffer(self, ktype) 释放指定类别的内存K线数据 :param Query.KType ktype: K线类型 .. py:method:: get_belong_to_block_list(self[, category=None]) 获取所属板块列表 :param str category: 指定的板块分类，为 None 时，返回所有板块分类下的所属板块 :rtype: list .. py:class:: Block 板块类，可视为证券的容器 .. py:attribute:: category : 板块分类 .. py:attribute:: name : 板块名称 .. py:attribute:: index_stock: 对应指数（可能为空 Stock） .. py:method:: __init__(self, category, name): 构建一个新的板块实例，并指定其板块分类及板块名称 :param str category: 板块分类 :param srt name: 板块名称 .. py:method:: __init__(self, block): 通过其他板块实例构建新的板块实例 :param Block block: 板块实例 .. py:method:: size(self) 包含的证券数量 .. py:method:: empty(self) 是否为空 .. py:method:: get(self, market_code) 根据"市场简称证券代码"获取对应的证券实例 :param str querystr: 格式：“市场简称证券代码”，如"sh000001" :return: 对应的证券实例，如果实例不存在，则Null()，不抛出异常 :rtype: Stock .. py:method:: add(self, stock) 加入指定的证券 :param Stock stock: 待加入的证券 :return: 是否成功加入 :rtype: bool add(self, market_code) 根据"市场简称证券代码"加入指定的证券 :param str market_code: 市场简称证券代码 :return: 是否成功加入 :rtype: bool .. py:method:: remove(self, stock) 移除指定证券 :param Stock stock: 指定的证券 :return: 是否成功 :rtype: bool remove(self, market_code) 移除指定证券 :param str market_code: 市场简称证券代码 :return: 是否成功 :rtype: bool .. py:method:: clear(self) 移除包含的所有证券 .. py:method:: __len__(self) 包含的证券数量 .. py:method:: __getitem__(self, market_code) 根据"市场简称证券代码"获取对应的证券实例 :param str querystr: 格式：“市场简称证券代码”，如"sh000001" :return: 对应的证券实例，如果实例不存在，则Null()，不抛出异常 :rtype: Stock 其它证券信息定义 ------------------ .. py:class:: StockTypeInfo 股票类型详情记录 .. py:attribute:: type : 证券类型 .. py:attribute:: description : 描述信息 .. py:attribute:: tick : 最小跳动量 .. py:attribute:: tick_value : 每一个tick价格 .. py:attribute:: unit : 每最小变动量价格，即单位价格 = tickValue/tick .. py:attribute:: precision : 价格精度 .. py:attribute:: min_trade_num : 每笔最小交易量 .. py:attribute:: max_trade_num : 每笔最大交易量 .. py:class:: StockWeight 权息记录 .. py:attribute:: datetime : 权息日期 .. py:attribute:: count_as_gift : 每10股送X股 .. py:attribute:: count_for_sell : 每10股配X股 .. py:attribute:: price_for_sell : 配股价 .. py:attribute:: bonus : 每10股红利 .. py:attribute:: increasement : 每10股转增X股 .. py:attribute:: total_count : 总股本（万股） .. py:attribute:: free_count : 流通股（万股） .. py:class:: StockWeightList std::vector 包装，见 :py:class:`StockWeight` .. py:class:: MarketInfo 市场信息记录 .. py:attribute:: market : 市场简称（如：沪市“SH”, 深市“SZ”） .. py:attribute:: name : 市场全称 .. py:attribute:: description :描述说明 .. py:attribute:: code : 该市场对应的主要指数，用于获取交易日历 .. py:attribute:: last_datetime : 该市场K线数据最后交易日期