.. py:currentmodule:: hikyuu.trade_sys .. highlight:: python 系统框架 ============= 系统是指针对单个交易对象的完整策略，包括环境判断、系统有效条件、资金管理、止损、止盈、盈利目标、移滑价差的完整策略，用于模拟回测。 公共参数： * **buy_delay=True** *(bool)* : 买入操作是否延迟到下一个bar开盘时进行交易 * **sell_delay=True** *(bool)* : 卖出操作是否延迟到下一个bar开盘时进行交易 * **delay_use_current_price=True** *(bool)* : 延迟操作的情况下，是使用当前交易时bar的价格计算新的止损价/止赢价/目标价还是使用上次计算的结果 * **max_delay_count=3** *(int)* : 连续延迟交易请求的限制次数，应大于等于0，0表示只允许延迟1次 * **tp_monotonic=True** *(bool)* : 止赢单调递增 * **tp_delay_n=3** *(int)* : 止盈延迟开始的天数，即止盈策略判断从实际交易几天后开始生效 * **ignore_sell_sg=False** *(bool)* : 忽略卖出信号，只使用止损/止赢等其他方式卖出 * **ev_open_position=False** *(bool)*: 是否使用市场环境判定进行初始建仓 * **cn_open_position=False** *(bool)*: 是否使用系统有效性条件进行初始建仓 * **shared_tm=False** *(bool)*: tm 部件是否为共享部件 * **shared_ev=True** *(bool)*: ev 部件是否为共享部件 * **shared_cn=False** *(bool)*: cv 部件是否为共享部件 * **shared_mm=False** *(bool)*: mm 部件是否为共享部件 * **shared_sg=False** *(bool)*: sg 部件是否为共享部件 * **shared_st=False** *(bool)*: st 部件是否为共享部件 * **shared_tp=False** *(bool)*: tp 部件是否为共享部件 * **shared_pg=False** *(bool)*: pg 部件是否为共享部件 * **shared_sp=False** *(bool)*: sp 部件是否为共享部件 创建系统并执行回测 ----------------------- .. py:function:: SYS_Simple([tm=None, mm=None, ev=None, cn=None, sg=None, st=None, tp=None, pg=None, sp=None]) 创建简单系统实例（每次交易不进行多次加仓或减仓，即每次买入后在卖出时全部卖出）， 系统实例在运行时(调用run方法），至少需要一个配套的交易管理实例、一个资金管理策略 和一个信号指示器），可以在创建系统实例后进行指定。如果出现调用run时没有任何输出， 且没有正确结果的时候，可能是未设置tm、sg、mm。进行回测时，使用 run 方法，如:: #创建模拟交易账户进行回测，初始资金30万 my_tm = crtTM(init_cash = 300000) #创建信号指示器（以5日EMA为快线，5日EMA自身的10日EMA作为慢线，快线向上穿越慢线时买入，反之卖出） my_sg = SG_Flex(EMA(CLOSE(), n=5), slow_n=10) #固定每次买入1000股 my_mm = MM_FixedCount(1000) #创建交易系统并运行 sys = SYS_Simple(tm = my_tm, sg = my_sg, mm = my_mm) sys.run(sm['sz000001'], Query(-150)) :param TradeManager tm: 交易管理实例 :param MoneyManager mm: 资金管理策略 :param EnvironmentBase ev: 市场环境判断策略 :param ConditionBase cn: 系统有效条件 :param SignalBase sg: 信号指示器 :param StoplossBase st: 止损策略 :param StoplossBase tp: 止盈策略 :param ProfitGoalBase pg: 盈利目标策略 :param SlippageBase sp: 移滑价差算法 :return: system实例 系统部件枚举定义 ------------------ .. py:class:: System.Part 系统部件枚举值，系统的买入/卖出等操作可由这些部件触发，用于标识实际交易指令的来源，参见：:py:class:`TradeRecord`。 实际使用中，可使用 System.ENVIRONMENT 的简化方式 代替 System.Part.ENVIRONMENT，其他与此类似。 - System.Part.ENVIRONMENT - 市场环境判断策略 - System.Part.CONDITION - 系统有效条件 - System.Part.SIGNAL - 信号指示器 - System.Part.STOPLOSS - 止损策略 - System.Part.TAKEPROFIT - 止盈策略 - System.Part.MONEYMANAGER - 资金管理策略 - System.Part.PROFITGOAL - 盈利目标策略 - System.Part.SLIPPAGE - 移滑价差算法 - System.Part.INVALID - 无效值边界，大于等于该值时为无效部件 .. py:function:: get_system_part_name(part) 获取部件的字符串名称 - System.Part.ENVIRONMENT - "EV" - System.Part.CONDITION - "CN" - System.Part.SIGNAL - "SG" - System.Part.STOPLOSS - "ST" - System.Part.TAKEPROFIT - "TP" - System.Part.MONEYMANAGER - "MM" - System.Part.PROFITGOAL - "PG" - System.Part.SLIPPAGE - "SP" - System.Part.INVALID - "--" :param int part: System.Part 枚举值 :rtype: str .. py:function:: get_system_part_enum(part_name) 根据系统部件的字符串名称获取相应的枚举值 :param str part_name: 系统部件的字符串名称，参见：:py:func:`getSystemPartName` :rtype: System.Part 系统基类定义 ------------- .. py:class:: System 系统基类。需要扩展或实现更复杂的系统交易行为，可从此类继承。 .. py:attribute:: name 系统名称 .. py:attribute:: tm 关联的交易管理实例 .. py:attribute:: mm 资金管理策略 .. py:attribute:: ev 市场环境判断策略 .. py:attribute:: cn 系统有效条件 .. py:attribute:: sg 信号指示器 .. py:attribute:: st 止损策略 .. py:attribute:: tp 止盈策略 .. py:attribute:: pg 盈利目标策略 .. py:attribute:: sp 移滑价差算法 .. py:method:: get_param(self, name) 获取指定的参数 :param str name: 参数名称 :return: 参数值 :raises out_of_range: 无此参数 .. py:method:: set_param(self, name, value) 设置参数 :param str name: 参数名称 :param value: 参数值 :type value: int | bool | float | string :raises logic_error: Unsupported type! 不支持的参数类型 .. py:method:: get_stock(self) 获取关联的证券 :rtype: Stock .. py:method:: get_trade_record_list(self) 获取实际执行的交易记录，和 TM 的区别是不包含权息调整带来的交易记录 :rtype: TradeRecordList .. py:method:: get_buy_trade_request(self) 获取买入请求，“delay”模式下查看下一时刻是否存在买入操作 :rtype: TradeRequest .. py:method:: get_sell_trade_request(self) 获取卖出请求，“delay”模式下查看下一时刻是否存在卖出操作 :rtype: TradeRequest .. py:function:: run(self, stock, query[, reset=True]) 运行系统，执行回测 :param Stock stock: 交易的证券 :param Query query: K线数据查询条件 :param bool reset: 执行前是否依据系统部件共享属性复位 :param bool reset_all: 强制复位所有部件 .. py:method:: reset(self) 复位，但不包括已有的交易对象，以及共享的部件 .. py:method:: force_reset_all(self) 强制复位所有组件以及清空已有的交易对象，忽略组件的共享属性 .. py:method:: clone(self) 克隆操作，会依据部件的共享特性进行克隆，共享部件不进行实际的克隆操作，保持共享 交易请求记录 -------------- .. py:class:: TradeRequest 交易请求记录。系统内部在实现延迟操作时登记的交易请求信息。暴露该结构的主要目的是用于在“delay”模式（延迟到下一个bar开盘时进行交易）的情况下，系统实际已知下一个Bar将要进行交易，此时可通过 :py:meth:`System.getBuyTradeRequest` 、 :py:meth:`System.getSellTradeRequest` 来获知下一个BAR是否需要买入/卖出。主要用于提醒或打印下一个Bar需要进行操作。对于系统本身的运行没有影响。 .. py:attribute:: valid 该交易请求记录是否有效（True | False） .. py:attribute:: business 交易业务类型，参见：:py:class:`hikyuu.trade_manage.BUSINESS` .. py:attribute:: datetime 发出交易请求的时刻 .. py:attribute:: stoploss 发出交易请求时刻的止损价 .. py:attribute:: part 发出交易请求的来源，参见：:py:class:`System.Part` .. py:attribute:: count 因操作失败，连续延迟的次数