内建技术指标¶
- hikyuu.indicator.ADVANCE([query=Query(-100), market='SH', stk_type='constant.STOCKTYPE_A'])¶
上涨家数。当存在指定上下文且 ignore_context 为 false 时，将忽略 query, market, stk_type 参数。
- hikyuu.indicator.ALIGN(data, ref[, fill_null=True])¶
按指定的参考日期对齐
- 参数:
data (Indicator) – 输入数据
ref (DatetimeList|Indicator|KData) – 指定做为日期参考的 DatetimeList、Indicator 或 KData
fill_null (bool) – 缺失数据使用 nan 填充; 否则使用小于对应日期且最接近对应日期的数据
- Retype:
Indicator
- hikyuu.indicator.AMA([data, n=10, fast_n=2, slow_n=30])¶
佩里.J 考夫曼（Perry J.Kaufman）自适应移动平均 [BOOK1]
- 参数:
data (Indicator) – 输入数据
n (int) – 计算均值的周期窗口，必须为大于2的整数
fast_n (int) – 对应快速周期N
slow_n (int) – 对应慢速EMA线的N值
- 返回类型:
result(0): AMA
result(1): ER
- hikyuu.indicator.AMO([data])¶
获取成交金额，包装KData的成交金额成Indicator
- 参数:
data – 输入数据（KData 或 Indicator）
- 返回类型:
- hikyuu.indicator.ATR([data, n=14])¶
平均真实波幅(Average True Range)
:param Indicator data 待计算的源数据 :param int n: 计算均值的周期窗口，必须为大于1的整数 :rtype: Indicator
- hikyuu.indicator.AVEDEV(data[, n=22])¶
平均绝对偏差，求X的N日平均绝对偏差
- hikyuu.indicator.BACKSET([data, n=2])¶
向前赋值将当前位置到若干周期前的数据设为1。
用法：BACKSET(X,N),X非0,则将当前位置到N周期前的数值设为1。
例如：BACKSET(CLOSE>OPEN,2)若收阳则将该周期及前一周期数值设为1,否则为0
- hikyuu.indicator.BARSCOUNT([data])¶
有效值周期数, 求总的周期数。
用法：BARSCOUNT(X)第一个有效数据到当前的天数。
例如：BARSCOUNT(CLOSE)对于日线数据取得上市以来总交易日数，对于1分钟线取得当日交易分钟数。
- hikyuu.indicator.BARSLAST([data])¶
上一次条件成立位置 上一次条件成立到当前的周期数。
用法：BARSLAST(X): 上一次 X 不为 0 到现在的天数。
例如：BARSLAST(CLOSE/REF(CLOSE,1)>=1.1) 表示上一个涨停板到当前的周期数
- hikyuu.indicator.BARSSINCE([data])¶
第一个条件成立位置到当前的周期数。
用法：BARSSINCE(X):第一次X不为0到现在的天数。
例如：BARSSINCE(HIGH>10)表示股价超过10元时到当前的周期数
- hikyuu.indicator.BETWEEN(a, b, c)¶
介于(介于两个数之间)
用法：BETWEEN(A,B,C)表示A处于B和C之间时返回1，否则返回0
例如：BETWEEN(CLOSE,MA(CLOSE,10),MA(CLOSE,5))表示收盘价介于5日均线和10日均线之间
- hikyuu.indicator.CLOSE([data])¶
获取收盘价，包装KData的收盘价成Indicator
- 参数:
data – 输入数据（KData 或 Indicator）
- 返回类型:
- hikyuu.indicator.CEILING([data])¶
向上舍入(向数值增大方向舍入)取整
用法：CEILING(A)返回沿A数值增大方向最接近的整数
例如：CEILING(12.3)求得13；CEILING(-3.5)求得-3
- 参数:
data – 输入数据
- 返回类型:
- hikyuu.indicator.CORR(ind1, ind2, n)¶
计算 ind1 和 ind2 的样本相关系数与协方差。返回中存在两个结果，第一个为相关系数，第二个为协方差。
- hikyuu.indicator.COST(k[, x=10.0])¶
成本分布
用法：COST(k, X) 表示X%获利盘的价格是多少
例如：COST(k, 10),表示10%获利盘的价格是多少，即有10%的持仓量在该价格以下，其余90%在该价格以上，为套牢盘 该函数仅对日线分析周期有效
- hikyuu.indicator.COUNT([data, n=20])¶
统计满足条件的周期数。
用法：COUNT(X,N),统计N周期中满足X条件的周期数,若N=0则从第一个有效值开始。
例如：COUNT(CLOSE>OPEN,20)表示统计20周期内收阳的周期数
- hikyuu.indicator.CVAL([data, value=0.0, discard=0])¶
data 为 Indicator 实例，创建和 data 等长的常量指标，其值和为value，抛弃长度discard和data一样
- hikyuu.indicator.DATE([data])¶
取得该周期从1900以来的年月日。用法: DATE 例如函数返回1000101，表示2000年1月1日。
- 参数:
data – 输入数据 KData
- 返回类型:
- hikyuu.indicator.DAY([data])¶
取得该周期的日期。用法: DAY 函数返回有效值范围为(1-31)。
- 参数:
data – 输入数据 KData
- 返回类型:
- hikyuu.indicator.DECLINE([query=Query(-100), market='SH', stk_type='constant.STOCKTYPE_A'])¶
下跌家数。当存在指定上下文且 ignore_context 为 false 时，将忽略 query, market, stk_type 参数。
- hikyuu.indicator.DEVSQ([data, n=10])¶
数据偏差平方和，求X的N日数据偏差平方和
- hikyuu.indicator.DIFF([data])¶
差分指标，即data[i] - data[i-1]
- hikyuu.indicator.DMA(ind, a)¶
动态移动平均
用法：DMA(X,A),求X的动态移动平均。
算法：若Y=DMA(X,A) 则 Y=A*X+(1-A)*Y’,其中Y’表示上一周期Y值。
例如：DMA(CLOSE,VOL/CAPITAL)表示求以换手率作平滑因子的平均价
- hikyuu.indicator.DOWNNDAY(data[, n=3])¶
连跌周期数, DOWNNDAY(CLOSE,M)表示连涨M个周期
- hikyuu.indicator.EMA([data, n=22])¶
指数移动平均线(Exponential Moving Average)
- 参数:
data – 输入数据
n (int|Indciator|IndParam) – 计算均值的周期窗口，必须为大于0的整数
- 返回类型:
- hikyuu.indicator.EVERY([data, n=20])¶
一直存在
用法：EVERY (X,N) 表示条件X在N周期一直存在
例如：EVERY(CLOSE>OPEN,10) 表示前10日内一直是阳线
- hikyuu.indicator.EXIST([data, n=20])¶
存在, EXIST(X,N) 表示条件X在N周期有存在
- hikyuu.indicator.FILTER([data, n=5])¶
信号过滤, 过滤连续出现的信号。
用法：FILTER(X,N): X 满足条件后，删除其后 N 周期内的数据置为 0。
例如：FILTER(CLOSE>OPEN,5) 查找阳线，5 天内再次出现的阳线不被记录在内。
- hikyuu.indicator.FINANCE([kdata, ix, name])¶
获取历史财务信息。（可通过 StockManager.get_history_finance_all_fields 查询相应的历史财务字段信息）
ix, name 使用时，为二选一。即要不使用 ix，要不就使用 name 进行获取。
- hikyuu.indicator.FLOOR([data])¶
向下舍入(向数值减小方向舍入)取整
用法：FLOOR(A)返回沿A数值减小方向最接近的整数
例如：FLOOR(12.3)求得12
- 参数:
data – 输入数据
- 返回类型:
- hikyuu.indicator.HHV([data, n=20])¶
N日内最高价，N=0则从第一个有效值开始。
- hikyuu.indicator.HHVBARS([data, n=20])¶
上一高点位置 求上一高点到当前的周期数。
用法：HHVBARS(X,N):求N周期内X最高值到当前周期数N=0表示从第一个有效值开始统计
例如：HHVBARS(HIGH,0)求得历史新高到到当前的周期数
- hikyuu.indicator.HIGH([data])¶
获取最高价，包装KData的最高价成Indicator
- 参数:
data – 输入数据（KData 或 Indicator）
- 返回类型:
- hikyuu.indicator.HOUR([data])¶
取得该周期的小时数。用法：HOUR 函数返回有效值范围为(0-23)，对于日线及更长的分析周期值为0。
- 参数:
data – 输入数据 KData
- 返回类型:
- hikyuu.indicator.IC(ind, stks, query, ref_stk[, n=1])¶
计算指定的因子相对于参考证券的 IC （实际为 RankIC）
:param sequence | Block stks 证券组合 :param Query query: 查询条件 :param Stock ref_stk: 参照证券，通常使用 sh000300 沪深300 :param int n: 时间窗口(对应的 n 日收益率) :rtype: Indicator
- hikyuu.indicator.ICIR(ind, stks, query, ref_stk[, n=1, rolling_n=120])¶
计算 IC 因子 IR = IC的多周期均值/IC的标准方差
:param sequence | Block stks 证券组合 :param Query query: 查询条件 :param Stock ref_stk: 参照证券，通常使用 sh000300 沪深300 :param int n: 时间窗口(对应的 n 日收益率) :param int rolling_n: 滚动周期 :rtype: Indicator
- hikyuu.indicator.IR(p, b[, n=100])¶
信息比率（Information Ratio，IR）
公式: (P-B) / TE P: 组合收益率 B: 比较基准收益率 TE: 投资周期中每天的 p 和 b 之间的标准差 实际使用时，P 一般为 TM 的资产曲线，B 为沪深 3000 收盘价，如: ref_k = sm[“sh000300”].get_kdata(query) funds = my_tm.get_funds_curve(ref_k.get_datetime.list()) ir = IR(PRICELIST(funds), ref_k.close, 0)
如果希望计算因子 IC 的 IR 值，请使用 ICIR 指标
- hikyuu.indicator.IF(x, a, b)¶
条件函数, 根据条件求不同的值。
用法：IF(X,A,B)若X不为0则返回A,否则返回B
例如：IF(CLOSE>OPEN,HIGH,LOW)表示该周期收阳则返回最高值,否则返回最低值
- hikyuu.indicator.KDATA([data])¶
包装KData成Indicator，用于其他指标计算
- 参数:
data – KData 或 具有6个返回结果的Indicator（如KDATA生成的Indicator）
- 返回类型:
- hikyuu.indicator.KDATA_PART([data, kpart])¶
根据字符串选择返回指标KDATA/OPEN/HIGH/LOW/CLOSE/AMO/VOL，如:KDATA_PART(“CLOSE”)等同于CLOSE()
- 参数:
data – 输入数据（KData 或 Indicator）
kpart (string) – KDATA|OPEN|HIGH|LOW|CLOSE|AMO|VOL
- 返回类型:
- hikyuu.indicator.KDJ(kdata[, n=9, m12=3, m2=3])¶
经典 KDJ 随机指标
- 参数:
kdata (KData) – 关联的K线数据
n (int)
m1 (int)
m2 (int)
- 返回:
k, d, j
- hikyuu.indicator.LAST([data, m=10, n=5])¶
区间存在。
用法：LAST (X,M,N) 表示条件 X 在前 M 周期到前 N 周期存在。
例如：LAST(CLOSE>OPEN,10,5) 表示从前10日到前5日内一直阳线。
- 参数:
data – 输入数据
m (int) – m周期
n (int) – n周期
- 返回类型:
- hikyuu.indicator.LLV([data, n=20])¶
N日内最低价，N=0则从第一个有效值开始。
- hikyuu.indicator.LLVBARS([data, n=20])¶
上一低点位置 求上一低点到当前的周期数。
用法：LLVBARS(X,N):求N周期内X最低值到当前周期数N=0表示从第一个有效值开始统计
例如：LLVBARS(HIGH,20)求得20日最低点到当前的周期数
- hikyuu.indicator.LONGCROSS(a, b[, n=3])¶
两条线维持一定周期后交叉
用法：LONGCROSS(A,B,N)表示A在N周期内都小于B，本周期从下方向上穿过B时返 回1，否则返回0
例如：LONGCROSS(MA(CLOSE,5),MA(CLOSE,10),5)表示5日均线维持5周期后与10日均线交金叉
- hikyuu.indicator.LOW([data])¶
获取最低价，包装KData的最低价成Indicator
- 参数:
data – 输入数据（KData 或 Indicator）
- 返回类型:
- hikyuu.indicator.MA([data, n=22])¶
简单移动平均
- hikyuu.indicator.MACD([data, n1=12, n2=26, n3=9])¶
平滑异同移动平均线
- 参数:
data (Indicator) – 输入数据
n1 (int) – 短期EMA时间窗
n2 (int) – 长期EMA时间窗
n3 (int) – （短期EMA-长期EMA）EMA平滑时间窗
- 返回类型:
具有三个结果集的 Indicator
result(0): MACD_BAR：MACD直柱，即MACD快线－MACD慢线
result(1): DIFF: 快线,即（短期EMA-长期EMA）
result(2): DEA: 慢线，即快线的n3周期EMA平滑
- hikyuu.indicator.MAX(ind1, ind2)¶
求最大值, MAX(A,B)返回A和B中的较大值。
- hikyuu.indicator.MDD([ind])¶
当前价格相对历史最高值的回撤百分比，通常用于计算最大回撤
- hikyuu.indicator.MIN(ind1, ind2)¶
求最小值, MIN(A,B)返回A和B中的较小值。
- hikyuu.indicator.MINUTE([data])¶
取得该周期的分钟数。用法：MINUTE 函数返回有效值范围为(0-59)，对于日线及更长的分析周期值为0。
- 参数:
data – 输入数据 KData
- 返回类型:
- hikyuu.indicator.MOD(ind1, ind2)¶
取整后求模。该函数仅为兼容通达信。实际上，指标求模可直接使用 % 操作符
用法：MOD(A,B)返回A对B求模
例如：MOD(26,10) 返回 6
- hikyuu.indicator.MONTH([data])¶
取得该周期的月份。用法: MONTH 函数返回有效值范围为(1-12)。
- 参数:
data – 输入数据 KData
- 返回类型:
- hikyuu.indicator.MRR([ind])¶
当前价格相对历史最低值的盈利百分比
- hikyuu.indicator.NDAY(x, y[, n=3])¶
连大, NDAY(X,Y,N)表示条件X>Y持续存在N个周期
- hikyuu.indicator.NOT([data])¶
求逻辑非。NOT(X)返回非X,即当X<=0时返回1，否则返回0。
- hikyuu.indicator.OPEN([data])¶
获取开盘价，包装KData的开盘价成Indicator
- 参数:
data – 输入数据（KData 或 Indicator）
- 返回类型:
- hikyuu.indicator.POW(data, n)¶
乘幂
用法：POW(A,B)返回A的B次幂
例如：POW(CLOSE,3)求得收盘价的3次方
- hikyuu.indicator.PRICELIST(data[, result_index=0, discard=0])¶
将 list、tuple、Indicator 转化为普通的 Indicator
- 参数:
data – 输入数据，可以为 list、tuple、Indicator
result_index (int) – 当data为Indicator实例时，指示Indicator的第几个结果集
discard (int) – 在 data 为 Indicator类型时无效。表示前端抛弃的数据点数，抛弃的值使用 constant.null_price 填充
- 返回类型:
- hikyuu.indicator.REF([data, n])¶
向前引用 （即右移），引用若干周期前的数据。
用法：REF(X，A) 引用A周期前的X值。
- hikyuu.indicator.RECOVER_BACKWARD([data])¶
对输入的指标数据 (CLOSE|OPEN|HIGH|LOW) 进行后向复权
- hikyuu.indicator.RECOVER_FORWARD([data])¶
对输入的指标数据 (CLOSE|OPEN|HIGH|LOW) 进行前向复权
- hikyuu.indicator.RECOVER_EQUAL_BACKWARD([data])¶
对输入的指标数据 (CLOSE|OPEN|HIGH|LOW) 进行等比后向复权
- hikyuu.indicator.RECOVER_EQUAL_FORWARD([data])¶
对输入的指标数据 (CLOSE|OPEN|HIGH|LOW) 进行等比前向复权
- hikyuu.indicator.RESULT(data, result_ix)¶
以公式指标的方式返回指定指标中的指定结果集
- hikyuu.indicator.ROC([data, n=10])¶
变动率指标: ((price / prevPrice)-1)*100
- hikyuu.indicator.ROCP([data, n=10])¶
变动率指标: (price - prevPrice) / prevPrice
- hikyuu.indicator.ROCR([data, n=10])¶
变动率指标: (price / prevPrice)
- hikyuu.indicator.ROCR100([data, n=10])¶
变动率指标: (price / prevPrice) * 100
- hikyuu.indicator.ROUND([data, ndigits=2])¶
四舍五入
- 参数:
data – 输入数据
ndigits (int) – 保留的小数点后位数
- 返回类型:
- hikyuu.indicator.ROUNDDOWN([data, ndigits=2])¶
向下截取，如10.1截取后为10
- 参数:
data – 输入数据
ndigits (int) – 保留的小数点后位数
- 返回类型:
- hikyuu.indicator.ROUNDUP([data, ndigits=2])¶
向上截取，如10.1截取后为11
- 参数:
data – 输入数据
ndigits (int) – 保留的小数点后位数
- 返回类型:
- hikyuu.indicator.RSI(kdata=None, N1=6, N2=12, N3=24)¶
相对强弱指标
- 参数:
kdata (KData) – 关联的K线数据
N1 (int) – 参数N1
N2 (int) – 参数N1
N3 (int) – 参数N1
- 返回:
rsi1, rsi2, rsi3
- hikyuu.indicator.SAFTYLOSS([data, n1=10, n2=3, p=2.0])¶
亚历山大 艾尔德安全地带止损线，参见 [BOOK2]
计算说明：在回溯周期内（一般为10到20天），将所有向下穿越的长度相加除以向下穿越的次数，得到噪音均值（即回溯期内所有最低价低于前一日最低价的长度除以次数），并用今日最低价减去（前日噪音均值乘以一个倍数）得到该止损线。为了抵消波动并且保证止损线的上移，在上述结果的基础上再取起N日（一般为3天）内的最高值
- hikyuu.indicator.SGN([data])¶
求符号值, SGN(X)，当 X>0, X=0, X<0分别返回 1, 0, -1。
- hikyuu.indicator.SLICE(data, start, end, result_index=0)¶
获取某指标中指定范围 [start, end) 的数据，生成新的指标
- 参数:
data (Indicator|sequence) – 输入数据
start (int) – 起始位置
end (int) – 终止位置（不包含本身）
result_index (int) – 原输入数据中的结果集
- hikyuu.indicator.SLOPE(data, n=22)¶
计算线性回归斜率，N支持变量
- hikyuu.indicator.SMA([data, n=22, m=2])¶
求移动平均
用法：若Y=SMA(X,N,M) 则 Y=[M*X+(N-M)*Y’)/N,其中Y’表示上一周期Y值
- hikyuu.indicator.SPEARMAN(ind1, ind2, n)¶
Spearman 相关系数
- hikyuu.indicator.SQRT([data])¶
开平方
用法：SQRT(X)为X的平方根
例如：SQRT(CLOSE)收盘价的平方根
- 参数:
data – 输入数据
- 返回类型:
- hikyuu.indicator.STD([data, n=10])¶
计算N周期内样本标准差
- hikyuu.indicator.STDEV([data, n=10])¶
计算N周期内样本标准差
- hikyuu.indicator.STDP([data, n=10])¶
总体标准差，STDP(X,N)为X的N日总体标准差
- hikyuu.indicator.SUM([data, n=20])¶
求总和。SUM(X,N),统计N周期中X的总和,N=0则从第一个有效值开始。
- hikyuu.indicator.SUMBARS([data, ]a)¶
累加到指定周期数, 向前累加到指定值到现在的周期数
用法：SUMBARS(X,A):将X向前累加直到大于等于A,返回这个区间的周期数
例如：SUMBARS(VOL,CAPITAL)求完全换手到现在的周期数
- hikyuu.indicator.TIME([data])¶
取得该周期的时分秒。用法: TIME 函数返回有效值范围为(000000-235959)。
- 参数:
data – 输入数据 KData
- 返回类型:
- hikyuu.indicator.UPNDAY(data[, n=3])¶
连涨周期数, UPNDAY(CLOSE,M)表示连涨M个周期
- hikyuu.indicator.VAR([data, n=10])¶
估算样本方差, VAR(X,N)为X的N日估算样本方差
- hikyuu.indicator.VARP([data, n=10])¶
总体样本方差, VARP(X,N)为X的N日总体样本方差
- hikyuu.indicator.VOL([data])¶
获取成交量，包装KData的成交量成Indicator
- 参数:
data – 输入数据（KData 或 Indicator）
- 返回类型:
- hikyuu.indicator.WEAVE(ind1, ind2)¶
将ind1和ind2的结果组合在一起放在一个Indicator中。如ind = WEAVE(ind1, ind2), 则此时ind包含多个结果，按ind1、ind2的顺序存放。
- hikyuu.indicator.WEEK([data])¶
取得该周期的星期数。用法：WEEK 函数返回有效值范围为(0-6)，0表示星期天。
- 参数:
data – 输入数据 KData
- 返回类型:
- hikyuu.indicator.ZHBOND10([data, default_val])¶
获取10年期中国国债收益率
- 参数:
data (DatetimeList|KDate|Indicator) – 输入的日期参考，优先使用上下文中的日期
default_val (float) – 如果输入的日期早于已有国债数据的最早记录，则使用此默认值
- hikyuu.indicator.ZSCORE([data, out_extreme, nsigma, recursive])¶
对数据进行标准化（归一），可选进行极值排除
注：非窗口滚动，如需窗口滚动的标准化，直接 (x - MA(x, n)) / STDEV(x, n) 即可。