交易管理

交易管理可理解为一个模拟账户进行模拟交易。一般使用 crtTM 创建交易管理实例。

公共参数：

  • precision=2 (int) : 价格计算精度
  • support_borrow_cash=False (bool) : 是否自动融资
  • support_borrow_stock=False (bool) : 是否自动融券
  • save_action=True (bool) : 是否保存Python命令序列
hikyuu.trade_manage.crtTM([date = Datetime(199001010000), init_cash = 100000, cost_func = TC_Zero(), name = "SYS"])

创建交易管理模块，管理帐户的交易记录及资金使用情况

参数:
  • date (Datetime) – 账户建立日期
  • init_cash (float) – 初始资金
  • cost_func (TradeCost) – 交易成本算法
  • name (string) – 账户名称
返回类型:

TradeManager
class hikyuu.trade_manage.TradeManager

交易管理类，可理解为一个模拟账户进行模拟交易。一般使用 crtTM 创建交易管理实例。

name

名称

cost_func

交易成本算法

init_cash

（只读）初始资金

current_cash

（只读）当前资金

init_datetime

（只读）账户建立日期

first_datetime

（只读）第一笔买入交易发生日期，如未发生交易返回 Datetime()

last_datetime

（只读）最后一笔交易日期，注意和交易类型无关，如未发生交易返回账户建立日期

precision

（只读）价格精度，同公共参数“precision”

broker_last_datetime

实际开始订单代理操作的时刻。

默认情况下，TradeManager会在执行买入/卖出操作时，调用订单代理执行代理的买入/卖出动作，但这样在实盘操作时会存在问题。因为系统在计算信号指示时，需要回溯历史数据才能得到最新的信号，这样TradeManager会在历史时刻就执行买入/卖出操作，此时如果订单代理本身没有对发出买入/卖出指令的时刻进行控制，会导致代理发送错误的指令。此时，需要指定在某一个时刻之后，才允许指定订单代理的买入/卖出操作。属性 brokeLastDatetime 即用于指定该时刻。

__init__()

初始化构造函数

get_param(self, name)

获取指定的参数

参数:name (str) – 参数名称
返回:参数值
引发:out_of_range – 无此参数
set_param(self, name, value)

设置参数

参数:
  • name (str) – 参数名称
  • value (int | bool | float | string) – 参数值
引发:

logic_error – Unsupported type! 不支持的参数类型
reset(self)

复位，清空交易、持仓记录

clone(self)

克隆（深复制）实例

返回类型:TradeManager
checkin(self, datetime, cash)

向账户内存入现金

参数:
  • datetime (Datetime) – 交易时间
  • cash (float) – 存入的现金量
返回类型:

TradeRecord
checkout(self, datetime, cash)

从账户内取出现金

参数:
  • datetime (Datetime) – 交易时间
  • cash (float) – 取出的资金量
返回类型:

TradeRecord
buy(self, datetime, stock, real_price, number[, stoploss=0.0, goal_price=0.0, plan_price=0.0, part=System.INVALID])

买入操作

参数:
  • datetime (Datetime) – 买入时间
  • stock (Stock) – 买入的证券
  • real_price (float) – 实际买入价格
  • num (float) – 买入数量
  • stoploss (float) – 止损价
  • goal_price (float) – 目标价格
  • plan_price (float) – 计划买入价格
  • part (SystemPart) – 交易指示来源
返回类型:

TradeRecord
sell(self, datetime, stock, real_price[, number=constant.max_double, stoploss=0.0, goal_price=0.0, plan_price=0.0, part=System.INVALID])

卖出操作

参数:
  • datetime (Datetime) – 卖出时间
  • stock (Stock) – 卖出的证券
  • real_price (float) – 实际卖出价格
  • num (float) – 卖出数量，如果等于constant.max_double, 表示全部卖出
  • stoploss (float) – 新的止损价
  • goal_price (float) – 新的目标价格
  • plan_price (float) – 原计划卖出价格
  • part (SystemPart) – 交易指示来源
返回类型:

TradeRecord
have(self, stock)

当前是否持有指定的证券

参数:stock (Stock) – 指定证券
返回类型:bool
cash(self, datetime[, ktype=Query.KType.DAY])

获取指定日期的现金。（注：如果不带日期参数，无法根据权息信息调整持仓。）

参数:
  • datetime (Datetime) – 指定时刻
  • ktype – K线类型
返回类型:

float
get_stock_num(self)

当前持有的证券种类数量，即当前持有几只股票（非各个股票的持仓数）

返回类型:int
get_hold_num(self, datetime, stock)

获取指定时刻指定证券的持有数量

参数:
  • datetime (Datetime) – 指定时刻
  • stock (Stock) – 指定的证券
返回类型:

int
get_position(self, date, stock)

获取指定时间证券持仓记录，如当前未持有该票，返回PositionRecord()

参数:
  • date (Datetime) – 指定时间
  • stock (Stock) – 指定的证券
返回类型:

PositionRecord
get_trade_list(self[, start, end])

获取交易记录，未指定参数时，获取全部交易记录

参数:
返回类型:

TradeRecordList
get_position_list(self)

获取当前全部持仓记录

返回类型:PositionRecordList
get_history_position_list(self)

获取全部历史持仓记录，即已平仓记录

返回类型:PositionRecordList
get_buy_cost(self, datetime, stock, price, num)

计算买入成本

参数:
  • datetime (Datetime) – 交易时间
  • stock (Stock) – 交易的证券
  • price (float) – 买入价格
  • num (float) – 买入数量
返回类型:

CostRecord
get_sell_cost(self, datetime, stock, price, num)

计算卖出成本

参数:
  • datetime (Datetime) – 交易时间
  • stock (Stock) – 交易的证券
  • price (float) – 卖出价格
  • num (float) – 卖出数量
返回类型:

CostRecord
get_funds(self, datetime[, ktype = Query.DAY])

获取指定时刻的资产市值详情

参数:
  • datetime (Datetime) – 指定时刻
  • ktype (Query.KType) – K线类型
返回类型:

FundsRecord
get_funds_curve(self, dates[, ktype = Query.DAY])

获取资产净值曲线

参数:
  • dates (DatetimeList) – 日期列表，根据该日期列表获取其对应的资产净值曲线
  • ktype (Query.KType) – K线类型，必须与日期列表匹配
返回:

资产净值列表
返回类型:

PriceList
get_profit_curve(self, dates[, ktype = Query.DAY])

获取收益曲线，即扣除历次存入资金后的资产净值曲线

参数:
  • dates (DatetimeList) – 日期列表，根据该日期列表获取其对应的收益曲线，应为递增顺序
  • ktype (Query.KType) – K线类型，必须与日期列表匹配
返回:

收益曲线
返回类型:

PriceList
add_trade_record(self, tr)

直接加入交易记录，如果加入初始化账户记录，将清除全部已有交易及持仓记录。

参数:tr (TradeRecord) – 交易记录
返回:True（成功） | False（失败）
返回类型:bool
tocsv(self, path)

以csv格式输出交易记录、未平仓记录、已平仓记录、资产净值曲线

参数:path (str) – 输出文件所在目录
reg_broker(self, broker)

注册订单代理。可执行多次该命令注册多个订单代理。

参数:broker (OrderBrokerBase) – 订单代理实例
clear_broker(self)

清空所有已注册订单代理