止损/止赢策略

注解

Hikyuu中将止损和止盈分别作为交易系统的两个策略组件。两者之间在概念和执行上有所区别。比如，一般系统通常在使用跟随性的指标曲线作为止盈退出时，经常会发生滞后的情况，原本希望收盘价低于指标时卖出止盈，但实际上指标和收盘价同时都在下跌，这样实际的退出发生在收盘价向下穿越指标线时，这样造成滞后反映，另外，如果在盘中实时跟踪，由于收盘价不停的变动，止损的指标线也会发生变动，这样会出现噪音误判，导致一般系统里实盘和回测的结果出现偏差。Hikyuu里，当前Bar里止损/止盈都是不变的固定是上一时刻的值，同时，Hikyuu里系统是保证止盈始终单调递增的！比如某个指标值，前天值为11，昨天的值为9，今天的收盘价10，那么这个指标作为止损部件（今日收盘价10大于止损价9），不会触发退出，而作为止盈部件，系统则会发出卖出指示，因为当前的收盘价已经低于11。

常用止损/止赢策略

止损是指买入后，价格的走势和预期相反，当价格低于某一水平时卖出，防止进一步的损失。 止赢是在买入后，价格符合预期走势，当价格回落至某一水平时卖出，获得足够的收益。 进行交易时，即可使用相同的止损和止赢策略，也可使用不同的止损和止赢策略，如使用固定百分比3%作为止损，使用吊灯安全线作为止赢。

固定百分比止损

hikyuu.trade_sys.ST_FixedPercent([p=0.03])

固定百分比止损策略，即当价格低于买入价格的某一百分比时止损

参数:p (float) – 百分比(0,1]
返回:止损/止赢策略实例

技术指标止损

hikyuu.trade_sys.ST_Indicator(op[, kpart="CLOSE"])

使用技术指标作为止损价。如使用10日EMA作为止损：:

ST_Indicator(OP(EMA(n=10)))
参数:
  • op (Indicator) –
  • kpart (string) – KDATA|OPEN|HIGH|LOW|CLOSE|AMO|VOL
返回:

止损/止赢策略实例

亚历山大.艾尔德安全地带止损

hikyuu.trade_sys.ST_Saftyloss([n1=10, n2=3, p=2.0])

参见《走进我的交易室》（2007年 地震出版社） 亚历山大.艾尔德(Alexander Elder) P202 计算说明：在回溯周期内（一般为10到20天），将所有向下穿越的长度相加除以向下穿越的次数， 得到噪音均值（即回溯期内所有最低价低于前一日最低价的长度除以次数），并用今日 最低价减去（前日噪音均值乘以一个倍数）得到该止损线。为了抵消波动并且保证止损线的 上移，在上述结果的基础上再取起N日（一般为3天）内的最高值

参数:
  • n1 (int) – 计算平均噪音的回溯时间窗口，默认为10天
  • n2 (int) – 对初步止损线去n2日内的最高值，默认为3
  • p (double) – 噪音系数，默认为2
返回:

止损/止赢策略实例

自定义止损/止赢策略

自定义止损/止赢策略接口：

止损/止赢策略基类

class hikyuu.trade_sys.StoplossBase

止损/止赢算法基类

name 名称
tm 设置或获取交易管理实例
to 设置或获取交易对象
__init__(self[, name="StoplossBase"])
参数:name (str) – 名称
get_param(self, name)

获取指定的参数

参数:name (str) – 参数名称
返回:参数值
引发:out_of_range – 无此参数
set_param(self, name, value)

设置参数

参数:
  • name (str) – 参数名称
  • value (int | bool | float | string) – 参数值
引发:

logic_error – Unsupported type! 不支持的参数类型
reset(self)

复位操作

clone(self)

克隆操作

get_price(self, datetime, price)

【重载接口】获取本次预期交易（买入）时的计划止损价格，如果不存在止损价，则返回0。用于系统在交易执行前向止损策略模块查询本次交易的计划止损价。

注解

一般情况下，止损/止赢的算法可以互换，但止损的getPrice可以传入计划交易的价格，比如以买入价格的30%做为止损。而止赢则不考虑传入的price参数，即认为price为0.0。实际上，即使止损也不建议使用price参数，如可以使用前日最低价的30%作为止损，则不需要考虑price参数。

参数:
  • datetime (Datetime) – 交易时间
  • price (float) – 计划买入的价格
返回:

止损价格
返回类型:

float
_calculate(self)

【重载接口】子类计算接口

_reset(self)

【重载接口】子类复位接口，复位内部私有变量

_clone(self)

【重载接口】子类克隆接口