证券管理

构建K线查询条件

class hikyuu.Query

K线数据查询条件，一般在Python中使用 Query 即可，不用指明 Query。

简化 Query.KType 枚举值

  • Query.DAY - 日线类型

  • Query.WEEK - 周线类型

  • Query.MONTH - 月线类型

  • Query.QUARTER - 季线类型

  • Query.HALFYEAR - 半年线类型

  • Query.YEAR - 年线类型

  • Query.MIN - 1分钟线类型

  • Query.MIN5 - 5分钟线类型

  • Query.MIN15 - 15分钟线类型

  • Query.MIN30 - 30分钟线类型

  • Query.MIN60 - 60分钟线类型

简化 Query.RecoverType 枚举值

  • Query.NO_RECOVER - 不复权

  • Query.FORWARD - 前向复权

  • Query.BACKWARD - 后向复权

  • Query.EQUAL_FORWARD - 等比前向复权

  • Query.EQUAL_BACKWARD - 等比后向复权

start

起始索引，当按日期查询方式创建时无效，为 constant.null_int64

end

结束索引，当按日期查询方式创建时无效，为 constant.null_int64

start_datetime

起始日期，当按索引查询方式创建时无效，为 constant.null_datetime

end_datetime

结束日期，当按索引查询方式创建时无效，为 constant.null_datetime

query_type

查询方式

ktype

查询的K线类型

recover_type

查询的复权类型

QueryType

查询方式定义

  • DATE - 按日期方式查询

  • INDEX - 按索引方式查询

KType

K线类型枚举定义

  • DAY - 日线类型

  • WEEK - 周线类型

  • MONTH - 月线类型

  • QUARTER - 季线类型

  • HALFYEAR - 半年线类型

  • YEAR - 年线类型

  • MIN - 1分钟线类型

  • MIN5 - 5分钟线类型

  • MIN15 - 15分钟线类型

  • MIN30 - 30分钟线类型

  • MIN60 - 60分钟线类型

RecoverType

K线复权类别枚举定义

  • NO_RECOVER - 不复权

  • FORWARD - 前向复权

  • BACKWARD - 后向复权

  • EQUAL_FORWARD - 等比前向复权

  • EQUAL_BACKWARD - 等比后向复权

StockManager/Block/Stock

class hikyuu.StockManager

证券信息管理类

static instance()

获取StockManager单例实例

init(self, baseInfoParam, blockParam, kdataParam, preloadParam, hkuParam)

初始化

参数:

  • baseInfoParam (Parameter) – 基础信息数据驱动参数

  • blockParam (Parameter) – 板块信息数据驱动参数

  • kdataParam (Parameter) – K线数据驱动参数

  • preloadParam (Parameter) – 预加载参数

  • hkuParam (Parameter) – 其他hikyuu参数

get_base_info_parameter(self)
返回:

基础信息数据驱动参数

返回类型:

Parameter

get_block_parameter(self)
返回:

板块信息数据驱动参数

返回类型:

Parameter

get_kdata_parameter(self)
返回:

K线数据驱动参数

返回类型:

Parameter

get_preload_parameter(self)
返回:

预加载参数

返回类型:

Parameter

get_hikyuu_parameter(self)
返回:

其他hikyuu参数

返回类型:

Parameter

tmpdir(self)

获取用于保存零时变量等的临时目录，如未配置则为当前目录 由m_config中的“tmpdir”指定

datadir(self)

获取财务数据目录

get_market_list(self)

获取市场简称列表

返回类型:

StringList

get_market_info(self, market)

获取相应的市场信息

参数:

market (string) – 指定的市场标识（市场简称）

返回:

相应的市场信息，如果相应的市场信息不存在，则返回Null<MarketInfo>()

返回类型:

MarketInfo

get_stock_type_info(self, stk_type)

获取相应的证券类型详细信息

参数:

stk_type (int) – 证券类型，参见： constant

返回:

对应的证券类型信息，如果不存在，则返回Null<StockTypeInfo>()

返回类型:

StockTypeInfo

get_stock(self, querystr)

根据”市场简称证券代码”获取对应的证券实例

参数:

querystr (str) – 格式：“市场简称证券代码”，如”sh000001”

返回:

对应的证券实例，如果实例不存在，则Null<Stock>()，不抛出异常

返回类型:

Stock

__getitem__()

同 get_stock

get_block(self, category, name)

获取预定义的板块

参数:

  • category (str) – 板块分类

  • name (str) – 板块名称

返回:

板块，如找不到返回空Block

返回类型:

Block

get_block_list(self[, category])

获取指定分类的板块列表

参数:

category (str) – 板块分类

返回:

板块列表

返回类型:

BlockList

get_trading_calendar(self, query[, market='SH'])

获取指定市场的交易日日历

参数:

  • query (Query) – Query查询条件

  • market (str) – 市场简称

返回:

日期列表

返回类型:

DatetimeList

is_holiday(self, d)

判断日期是否为节假日

参数:

d (Datetime) – 待判定的日期

add_temp_csv_stock(self, code, day_filename, min_filename[, tick=0.01, tick_value=0.01, precision=2, min_trade_num = 1, max_trade_num=1000000])

从CSV文件（K线数据）增加临时的Stock，可用于只有CSV格式的K线数据时，进行临时测试。

添加的 stock 对应的 market 为 “TMP”, 如需通过 sm 获取，需加入 tmp，如：sm[‘tmp0001’]

CSV文件第一行为标题，需含有 Datetime（或Date、日期）、OPEN（或开盘价）、HIGH（或最高价）、LOW（或最低价）、CLOSE（或收盘价）、AMOUNT（或成交金额）、VOLUME（或VOL、COUNT、成交量）。

参数:

  • code (str) – 自行编号的证券代码，不能和已有的Stock相同，否则将返回Null<Stock>。

  • day_filename (str) – 日线CSV文件名

  • min_filename (str) – 分钟线CSV文件名

  • tick (float) – 最小跳动量，默认0.01

  • tick_value (float) – 最小跳动量价值，默认0.01

  • precision (int) – 价格精度，默认2

  • min_trade_num (int) – 单笔最小交易量，默认1

  • min_trade_num – 单笔最大交易量，默认1000000

返回:

加入的Stock

返回类型:

Stock

remove_temp_csv_stock(self, code)

移除增加的临时Stock

参数:

code (str) – 创建时自定义的编码

class hikyuu.Stock

证券对象

id : 内部id，一般用于作为map的键值使用
market : 获取所属市场简称，市场简称是市场的唯一标识
code : 获取证券代码
market_code : 市场简称+证券代码，如: sh000001
name : 获取证券名称
type

获取证券类型，参见：constant

valid : 该证券当前是否有效
start_datetime : 证券起始日期
last_datetime : 证券最后日期
tick : 最小跳动量
tick_value : 最小跳动量价值
unit : 每单位价值 = tickValue / tick
precision : 价格精度
atom : 最小交易数量，同minTradeNumber
min_trade_number : 最小交易数量
max_trade_number : 最大交易数量
is_null(self)

是否为Null

返回类型:

bool

get_kdata(self, query)

获取K线数据

参数:

query (Query) – 查询条件

返回:

满足查询条件的K线数据

返回类型:

KData

get_count(self[, ktype=Query.DAY])

获取不同类型K线数据量

参数:

ktype (Query.KType) – K线数据类别

返回:

K线记录数

返回类型:

int

get_market_value(self, date, ktype)

获取指定时刻的市值，即小于等于指定时刻的最后一条记录的收盘价

参数:

  • date (Datetime) – 指定时刻

  • ktype (Query.KType) – K线数据类别

返回:

指定时刻的市值

返回类型:

float

get_krecord(self, pos[, ktype=Query.DAY])

获取指定索引的K线数据记录，未作越界检查

参数:

  • datetime (int pos | Datetime) – 指定的索引位置，或日期

  • ktype (Query.KType) – K线数据类别

返回:

K线记录

返回类型:

KRecord

get_krecord_list(self, start, end, ktype)

获取K线记录 [start, end)，一般不直接使用，用getKData替代

参数:

  • start (int) – 起始位置

  • end (int) – 结束位置

  • ktype (Query.KType) – K线类别

返回:

K线记录列表

返回类型:

KRecordList

get_datetime_list(self, query)

获取日期列表

参数:

query (Query) – 查询条件

返回类型:

DatetimeList

get_datetime_list(self, start, end, ktype)

获取日期列表

参数:

  • start (int) – 起始位置

  • end (ind) – 结束位置

  • ktype (Query.KType) – K线类型

返回类型:

DatetimeList

get_timeline_list(self, query)

获取分时线数据

参数:

query (Query) – 查询条件（查询条件中的K线类型、复权类型参数此时无用）

返回类型:

TimeLineList

get_trans_list(self, query)

获取历史分笔数据

参数:

query (Query) – 查询条件（查询条件中的K线类型、复权类型参数此时无用）

返回类型:

TransList

get_weight(self[, start, end])

获取指定时间段[start,end)内的权息信息。未指定起始、结束时刻时，获取全部权息记录。

参数:
返回类型:

StockWeightList

get_finance_info(self)

获取当前财务信息

返回类型:

Parameter

get_history_finance_info(self, date)

获取历史财务信息, 字段含义参见：https://hikyuu.org/finance_fields.html

参数:

date (Datetime) – 指定日期必须是0331、0630、0930、1231，如 Datetime(201109300000)

返回类型:

PriceList

realtime_update(self, krecord)

（临时函数）只用于更新内存缓存中的日线数据

参数:

krecord (KRecord) – 新增的实时K线记录

load_kdata_to_buffer(self, ktype)

将指定类别的K线数据加载至内存缓存

参数:

ktype (Query.KType) – K线类型

release_kdata_buffer(self, ktype)

释放指定类别的内存K线数据

参数:

ktype (Query.KType) – K线类型

class hikyuu.Block

板块类，可视为证券的容器

category : 板块分类
name : 板块名称
__init__(self, category, name):

构建一个新的板块实例，并指定其板块分类及板块名称

参数:

  • category (str) – 板块分类

  • name (srt) – 板块名称

__init__(self, block):

通过其他板块实例构建新的板块实例

参数:

block (Block) – 板块实例

size(self)

包含的证券数量

empty(self)

是否为空

get(self, market_code)

根据”市场简称证券代码”获取对应的证券实例

参数:

querystr (str) – 格式：“市场简称证券代码”，如”sh000001”

返回:

对应的证券实例，如果实例不存在，则Null<Stock>()，不抛出异常

返回类型:

Stock

add(self, stock)

加入指定的证券

参数:

stock (Stock) – 待加入的证券

返回:

是否成功加入

返回类型:

bool

add(self, market_code)

根据”市场简称证券代码”加入指定的证券

参数:

market_code (str) – 市场简称证券代码

返回:

是否成功加入

返回类型:

bool

remove(self, stock)

移除指定证券

参数:

stock (Stock) – 指定的证券

返回:

是否成功

返回类型:

bool

remove(self, market_code)

移除指定证券

参数:

market_code (str) – 市场简称证券代码

返回:

是否成功

返回类型:

bool

clear(self)

移除包含的所有证券

__len__(self)

包含的证券数量

__getitem__(self, market_code)

根据”市场简称证券代码”获取对应的证券实例

参数:

querystr (str) – 格式：“市场简称证券代码”，如”sh000001”

返回:

对应的证券实例，如果实例不存在，则Null<Stock>()，不抛出异常

返回类型:

Stock

其它证券信息定义

class hikyuu.StockTypeInfo

股票类型详情记录

type : 证券类型
description : 描述信息
tick : 最小跳动量
tick_value : 每一个tick价格
unit : 每最小变动量价格，即单位价格 = tickValue/tick
precision : 价格精度
min_trade_num : 每笔最小交易量
max_trade_num : 每笔最大交易量
class hikyuu.StockWeight

权息记录

datetime : 权息日期
count_as_gift : 每10股送X股
count_for_sell : 每10股配X股
price_for_sell : 配股价
bonus : 每10股红利
increasement : 每10股转增X股
total_count : 总股本（万股）
free_count : 流通股（万股）
class hikyuu.StockWeightList

std::vector<StockWeight> 包装，见 StockWeight

class hikyuu.MarketInfo

市场信息记录

market : 市场简称（如：沪市“SH”, 深市“SZ”）
name : 市场全称
description :描述说明
code : 该市场对应的主要指数，用于获取交易日历
last_datetime : 该市场K线数据最后交易日期