证券管理¶
构建K线查询条件¶
- class hikyuu.Query¶
K线数据查询条件,一般在Python中使用 Query 即可,不用指明 Query。
简化
Query.KType
枚举值Query.DAY - 日线类型
Query.WEEK - 周线类型
Query.MONTH - 月线类型
Query.QUARTER - 季线类型
Query.HALFYEAR - 半年线类型
Query.YEAR - 年线类型
Query.MIN - 1分钟线类型
Query.MIN5 - 5分钟线类型
Query.MIN15 - 15分钟线类型
Query.MIN30 - 30分钟线类型
Query.MIN60 - 60分钟线类型
简化
Query.RecoverType
枚举值Query.NO_RECOVER - 不复权
Query.FORWARD - 前向复权
Query.BACKWARD - 后向复权
Query.EQUAL_FORWARD - 等比前向复权
Query.EQUAL_BACKWARD - 等比后向复权
- start¶
起始索引,当按日期查询方式创建时无效,为 constant.null_int64
- end¶
结束索引,当按日期查询方式创建时无效,为 constant.null_int64
- start_datetime¶
起始日期,当按索引查询方式创建时无效,为 constant.null_datetime
- end_datetime¶
结束日期,当按索引查询方式创建时无效,为 constant.null_datetime
- query_type¶
查询方式
- ktype¶
查询的K线类型
- recover_type¶
查询的复权类型
- QueryType¶
查询方式定义
DATE - 按日期方式查询
INDEX - 按索引方式查询
- KType¶
K线类型枚举定义
DAY - 日线类型
WEEK - 周线类型
MONTH - 月线类型
QUARTER - 季线类型
HALFYEAR - 半年线类型
YEAR - 年线类型
MIN - 1分钟线类型
MIN5 - 5分钟线类型
MIN15 - 15分钟线类型
MIN30 - 30分钟线类型
MIN60 - 60分钟线类型
- RecoverType¶
K线复权类别枚举定义
NO_RECOVER - 不复权
FORWARD - 前向复权
BACKWARD - 后向复权
EQUAL_FORWARD - 等比前向复权
EQUAL_BACKWARD - 等比后向复权
StockManager/Block/Stock¶
- class hikyuu.StockManager¶
证券信息管理类
- static instance()¶
获取StockManager单例实例
- init(self, baseInfoParam, blockParam, kdataParam, preloadParam, hkuParam)¶
初始化
- tmpdir(self)¶
获取用于保存零时变量等的临时目录,如未配置则为当前目录 由m_config中的“tmpdir”指定
- datadir(self)¶
获取财务数据目录
- get_market_list(self)¶
获取市场简称列表
- 返回类型:
- get_market_info(self, market)¶
获取相应的市场信息
- 参数:
market (string) – 指定的市场标识(市场简称)
- 返回:
相应的市场信息,如果相应的市场信息不存在,则返回Null<MarketInfo>()
- 返回类型:
- get_stock_type_info(self, stk_type)¶
获取相应的证券类型详细信息
- 参数:
stk_type (int) – 证券类型,参见:
constant
- 返回:
对应的证券类型信息,如果不存在,则返回Null<StockTypeInfo>()
- 返回类型:
- get_stock(self, querystr)¶
根据”市场简称证券代码”获取对应的证券实例
- 参数:
querystr (str) – 格式:“市场简称证券代码”,如”sh000001”
- 返回:
对应的证券实例,如果实例不存在,则Null<Stock>(),不抛出异常
- 返回类型:
- __getitem__()¶
同 get_stock
- get_block(self, category, name)¶
获取预定义的板块
- 参数:
category (str) – 板块分类
name (str) – 板块名称
- 返回:
板块,如找不到返回空Block
- 返回类型:
- get_trading_calendar(self, query[, market='SH'])¶
获取指定市场的交易日日历
- 参数:
query (Query) – Query查询条件
market (str) – 市场简称
- 返回:
日期列表
- 返回类型:
- add_temp_csv_stock(self, code, day_filename, min_filename[, tick=0.01, tick_value=0.01, precision=2, min_trade_num = 1, max_trade_num=1000000])¶
从CSV文件(K线数据)增加临时的Stock,可用于只有CSV格式的K线数据时,进行临时测试。
添加的 stock 对应的 market 为 “TMP”, 如需通过 sm 获取,需加入 tmp,如:sm[‘tmp0001’]
CSV文件第一行为标题,需含有 Datetime(或Date、日期)、OPEN(或开盘价)、HIGH(或最高价)、LOW(或最低价)、CLOSE(或收盘价)、AMOUNT(或成交金额)、VOLUME(或VOL、COUNT、成交量)。
- 参数:
code (str) – 自行编号的证券代码,不能和已有的Stock相同,否则将返回Null<Stock>。
day_filename (str) – 日线CSV文件名
min_filename (str) – 分钟线CSV文件名
tick (float) – 最小跳动量,默认0.01
tick_value (float) – 最小跳动量价值,默认0.01
precision (int) – 价格精度,默认2
min_trade_num (int) – 单笔最小交易量,默认1
min_trade_num – 单笔最大交易量,默认1000000
- 返回:
加入的Stock
- 返回类型:
- remove_temp_csv_stock(self, code)¶
移除增加的临时Stock
- 参数:
code (str) – 创建时自定义的编码
- class hikyuu.Stock¶
证券对象
- id : 内部id,一般用于作为map的键值使用
- market : 获取所属市场简称,市场简称是市场的唯一标识
- code : 获取证券代码
- market_code : 市场简称+证券代码,如: sh000001
- name : 获取证券名称
- valid : 该证券当前是否有效
- start_datetime : 证券起始日期
- last_datetime : 证券最后日期
- tick : 最小跳动量
- tick_value : 最小跳动量价值
- unit : 每单位价值 = tickValue / tick
- precision : 价格精度
- atom : 最小交易数量,同minTradeNumber
- min_trade_number : 最小交易数量
- max_trade_number : 最大交易数量
- is_null(self)¶
是否为Null
- 返回类型:
bool
- get_count(self[, ktype=Query.DAY])¶
获取不同类型K线数据量
- 参数:
ktype (Query.KType) – K线数据类别
- 返回:
K线记录数
- 返回类型:
int
- get_market_value(self, date, ktype)¶
获取指定时刻的市值,即小于等于指定时刻的最后一条记录的收盘价
- 参数:
date (Datetime) – 指定时刻
ktype (Query.KType) – K线数据类别
- 返回:
指定时刻的市值
- 返回类型:
float
- get_krecord(self, pos[, ktype=Query.DAY])¶
获取指定索引的K线数据记录,未作越界检查
- get_krecord_list(self, start, end, ktype)¶
获取K线记录 [start, end),一般不直接使用,用getKData替代
- 参数:
start (int) – 起始位置
end (int) – 结束位置
ktype (Query.KType) – K线类别
- 返回:
K线记录列表
- 返回类型:
- get_datetime_list(self, query)¶
获取日期列表
- 参数:
query (Query) – 查询条件
- 返回类型:
get_datetime_list(self, start, end, ktype)
获取日期列表
- 参数:
start (int) – 起始位置
end (ind) – 结束位置
ktype (Query.KType) – K线类型
- 返回类型:
- get_trans_list(self, query)¶
获取历史分笔数据
- get_weight(self[, start, end])¶
获取指定时间段[start,end)内的权息信息。未指定起始、结束时刻时,获取全部权息记录。
- 参数:
- 返回类型:
- get_history_finance_info(self, date)¶
获取历史财务信息, 字段含义参见:https://hikyuu.org/finance_fields.html
- load_kdata_to_buffer(self, ktype)¶
将指定类别的K线数据加载至内存缓存
- 参数:
ktype (Query.KType) – K线类型
- release_kdata_buffer(self, ktype)¶
释放指定类别的内存K线数据
- 参数:
ktype (Query.KType) – K线类型
- class hikyuu.Block¶
板块类,可视为证券的容器
- category : 板块分类
- name : 板块名称
- __init__(self, category, name):
构建一个新的板块实例,并指定其板块分类及板块名称
- 参数:
category (str) – 板块分类
name (srt) – 板块名称
- __init__(self, block):
通过其他板块实例构建新的板块实例
- 参数:
block (Block) – 板块实例
- size(self)¶
包含的证券数量
- empty(self)¶
是否为空
- get(self, market_code)¶
根据”市场简称证券代码”获取对应的证券实例
- 参数:
querystr (str) – 格式:“市场简称证券代码”,如”sh000001”
- 返回:
对应的证券实例,如果实例不存在,则Null<Stock>(),不抛出异常
- 返回类型:
- add(self, stock)¶
加入指定的证券
- 参数:
stock (Stock) – 待加入的证券
- 返回:
是否成功加入
- 返回类型:
bool
add(self, market_code)
根据”市场简称证券代码”加入指定的证券
- 参数:
market_code (str) – 市场简称证券代码
- 返回:
是否成功加入
- 返回类型:
bool
- remove(self, stock)¶
移除指定证券
- 参数:
stock (Stock) – 指定的证券
- 返回:
是否成功
- 返回类型:
bool
remove(self, market_code)
移除指定证券
- 参数:
market_code (str) – 市场简称证券代码
- 返回:
是否成功
- 返回类型:
bool
- clear(self)¶
移除包含的所有证券
- __len__(self)¶
包含的证券数量
其它证券信息定义¶
- class hikyuu.StockTypeInfo¶
股票类型详情记录
- type : 证券类型
- description : 描述信息
- tick : 最小跳动量
- tick_value : 每一个tick价格
- unit : 每最小变动量价格,即单位价格 = tickValue/tick
- precision : 价格精度
- min_trade_num : 每笔最小交易量
- max_trade_num : 每笔最大交易量
- class hikyuu.StockWeight¶
权息记录
- datetime : 权息日期
- count_as_gift : 每10股送X股
- count_for_sell : 每10股配X股
- price_for_sell : 配股价
- bonus : 每10股红利
- increasement : 每10股转增X股
- total_count : 总股本(万股)
- free_count : 流通股(万股)
- class hikyuu.StockWeightList¶
std::vector<StockWeight> 包装,见
StockWeight
- class hikyuu.MarketInfo¶
市场信息记录
- market : 市场简称(如:沪市“SH”, 深市“SZ”)
- name : 市场全称
- description :描述说明
- code : 该市场对应的主要指数,用于获取交易日历
- last_datetime : 该市场K线数据最后交易日期