信号指示器¶

信号指示器负责产生买入、卖出信号。

公共参数：

alternate (bool|True) ：买入和卖出信号是否交替出现。单线型的信号通常通过拐点、斜率等判断信号的产生，此种情况下可能出现连续出现买入信号或连续出现卖出信号的情况，此时可通过该参数控制买入、卖出信号是否交替出现。而双线交叉型的信号通常本身买入和卖出已经是交替出现，此时该参数无效。

通用信号指示器¶

通常使用技术指标判断买入、卖出时，依据的是快线和慢线的交叉、或是单曲线的拐点。下面的通用信号指示器足够应付大部分的情况。

双线交叉信号指示器¶

hikyuu.trade_sys.SG_Cross(fast, slow)¶

双线交叉指示器，当快线从下向上穿越慢线时，买入；当快线从上向下穿越慢线时，卖出。如：5日MA上穿10日MA时买入，5日MA线下穿MA10日线时卖出:

SG_Cross(MA(CLOSE(), n=10), OP(MA(n=30)))

参数:

fast (Indicator) – 快线
slow (Indicator) – 慢线

返回:

信号指示器

金叉信号指示器¶

hikyuu.trade_sys.SG_CrossGold(fast, slow)¶

金叉指示器，当快线从下向上穿越慢线且快线和慢线的方向都是向上时为金叉，买入；当快线从上向下穿越慢线且快线和慢线的方向都是向下时死叉，卖出。:

SG_CrossGold(MA(CLOSE(), n=10), MA(CLOSE(), n=30))

参数:

fast (Indicator) – 快线
slow (Indicator) – 慢线

返回:

信号指示器

单线拐点信号指示器¶

hikyuu.trade_sys.SG_Single(ind[, filter_n = 10, filter_p = 0.1])¶

生成单线拐点信号指示器。使用《精明交易者》 [BOOK1] 中给出的曲线拐点算法判断曲线趋势，公式见下:

filter = percentage * STDEV((AMA-AMA[1], N)

Buy  When AMA - AMA[1] > filter
or Buy When AMA - AMA[2] > filter
or Buy When AMA - AMA[3] > filter

参数:

ind (Indicator) –
filer_n (int) – N日周期
filter_p (float) – 过滤器百分比

返回:

信号指示器

hikyuu.trade_sys.SG_Single2(ind[, filter_n = 10, filter_p = 0.1])¶

生成单线拐点信号指示器2 [BOOK1]:

filter = percentage * STDEV((AMA-AMA[1], N)

Buy  When AMA - @lowest(AMA,n) > filter
Sell When @highest(AMA, n) - AMA > filter

参数:

ind (Indicator) –
filer_n (int) – N日周期
filter_p (float) – 过滤器百分比

返回:

信号指示器

自交叉单线拐点指示器¶

hikyuu.trade_sys.SG_Flex(ind, slow_n)¶

使用自身的EMA(slow_n)作为慢线，自身作为快线，快线向上穿越慢线买入，快线向下穿越慢线卖出。

参数:

ind (Indicator) –
slow_n (int) – 慢线EMA周期

返回:

信号指示器

布尔信号指示器¶

hikyuu.trade_sys.SG_Bool(buy, sell)¶

布尔信号指示器，使用运算结果为类似bool数组的Indicator分别作为买入、卖出指示。

参数:

buy (Indicator) – 买入指示（结果Indicator中相应位置>0则代表买入）
sell (Indicator) – 卖出指示（结果Indicator中相应位置>0则代表卖出）

返回:

信号指示器

自定义信号指示器¶

快速创建不带私有属性的自定义信号指示器

hikyuu.trade_sys.crtSG(func, params={}, name='crtSG')¶

快速创建自定义不带私有属性的信号指示器

参数:

func – 信号策略函数
params ({}) – 参数字典
name (str) – 自定义名称

返回:

自定义信号指示器实例

示例：

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf8 -*-
# cp936

#===============================================================================
# Aothor: fasiondog
# History: 20160407, Added by fasiondog
#===============================================================================

from hikyuu import *


def TurtleSG(self):
    n = self.get_param("n")
    k = self.to
    c = CLOSE(k)
    h = REF(HHV(c, n), 1)  #前n日高点
    L = REF(LLV(c, n), 1)  #前n日低点
    for i in range(h.discard, len(k)):
        if (c[i] >= h[i]):
            self._add_buy_signal(k[i].datetime)
        elif (c[i] <= L[i]):
            self._add_sell_signal(k[i].datetime)


if __name__ == "__main__":
    from examples_init import *

    sg = crtSG(TurtleSG, {'n': 20}, 'TurtleSG')
    s = get_stock("sh000001")
    k = s.get_kdata(Query(-500))

    #只有设置交易对象时，才会开始实际计算
    sg.to = k
    dates = k.get_datetime_list()
    for d in dates:
        if (sg.should_buy(d)):
            print("买入：%s" % d)
        elif (sg.should_sell(d)):
            print("卖出: %s" % d)

自定义的信号指示器接口：

SignalBase._calculate() - 【必须】子类计算接口
SignalBase._clone() - 【必须】克隆接口
SignalBase._reset() - 【可选】重载私有变量

示例1（不含私有变量，海龟交易策略）:

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf8 -*-
# cp936

#===============================================================================
# Aothor: fasiondog
# History: 20160407, Added by fasiondog
#===============================================================================

from hikyuu import *


class TurtleSignal(SignalBase):
    def __init__(self, n=20):
        super(TurtleSignal, self).__init__("TurtleSignal")
        self.set_param("n", 20)

    def _clone(self):
        return TurtleSignal()

    def _calculate(self):
        n = self.get_param("n")
        k = self.to
        c = CLOSE(k)
        h = REF(HHV(c, n), 1)  #前n日高点
        L = REF(LLV(c, n), 1)  #前n日低点
        for i in range(h.discard, len(k)):
            if (c[i] >= h[i]):
                self._add_buy_signal(k[i].datetime)
            elif (c[i] <= L[i]):
                self._add_sell_signal(k[i].datetime)


if __name__ == "__main__":
    from examples_init import *

    sg = TurtleSignal()
    s = get_stock("sh000001")
    k = s.get_kdata(Query(-500))

    #只有设置交易对象时，才会开始实际计算
    sg.to = k
    dates = k.get_datetime_list()
    for d in dates:
        if (sg.should_buy(d)):
            print("买入：%s" % d)
        elif (sg.should_sell(d)):
            print("卖出: %s" % d)

示例2（含私有属性）:

class SignalPython(SignalBase):
    def __init__(self):
        super(SignalPython, self).__init__("SignalPython")
        self._x = 0 #私有属性
        self.setParam("test", 30)

    def _reset(self):
        self._x = 0

    def _clone(self):
        p = SignalPython()
        p._x = self._x
        return p

    def _calculate(self):
        self._addBuySignal(Datetime(201201210000))
        self._addSellSignal(Datetime(201201300000))