选择器算法组件|SE

实现标的、系统策略的评估和选取算法。

公共参数：

  • get_n (int | 0) : 仅取选中的前 get_n 个系统，小于等于0时为取全部

  • depend_on_proto_sys (bool |False) : 需要原型系统可独立运行

    通常原型系统不参与计算, 但某些特殊的场景, 需要依赖于伴生系统策略,
此时可以认为实际执行的系统行为跟随伴生系统的买卖交易, 如依赖于SG进行选择
(不过由于仅依赖SG的场景不严谨, 因为原型和实际系统的SG是一样的)
此时, 需要在自身计算之前执行原型系统, 然后SE自行时可以使用.
而对于实际系统和被跟随的系统完全不一样的情况, 可以自行设计特殊的SE.

基于多因子评分的选择器, 推荐使用 SE_MultiFactor2, 可以自定义添加对 MF 返回的截面评分记录进行组合过滤。参见：截面评分过滤|SCFilter

# 如为 SE_MultiFactor2 实例，设置过滤：分值不为Nan|分成10组取第0组|价格大于等于10元|成交金额不在当日排名末尾20%之内|取前10
se.set_scores_filter(SCFilter_IgnoreNan()|SCFilter_Group(10, 0)SCFilter_Price(
        10.) | SCFilter_AmountLimit(0.2) | SCFilter_TopN(10))

内建选择器

hikyuu.trade_sys.SE_Fixed([stk_list, sys])

固定选择器，即始终选择初始划定的标的及其系统策略原型

参数:

  • stk_list (list) -- 初始划定的标的

  • sys (System) -- 系统策略原型

返回:

SE选择器实例

hikyuu.trade_sys.SE_Signal([stk_list, sys])

信号选择器，仅依靠系统买入信号进行选中

参数:

  • stk_list (list) -- 初始划定的标的

  • sys (System) -- 系统策略原型

返回:

SE选择器实例

hikyuu.trade_sys.SE_MultiFactor(input[, topn=10, ic_n=5, ic_rolling_n=120, ref_stk=None, spearman=True, mode="MF_ICIRWeight"])

创建基于多因子评分的选择器，支持多种创建方式:

  • 直接指定 MF: SE_MultiFactor(mf, topn=10)

  • 使用 FactorSet: SE_MultiFactor(factor_set, topn=10, ic_n=5, ic_rolling_n=120, ref_stk=None, mode="MF_ICIRWeight")

  • 使用 Indicator 序列: SE_MultiFactor(indicators, topn=10, ic_n=5, ic_rolling_n=120, ref_stk=None, mode="MF_ICIRWeight")

参数:

  • input -- 因子输入，可以是 MultiFactorBase 对象、FactorSet 对象或 Indicator 序列

  • topn (int) -- 只选取时间截面中前 topn 个系统, 小于等于0时代表不限制

  • ic_n (int) -- 默认 IC 对应的 N 日收益率

  • ic_rolling_n (int) -- IC 滚动周期

  • ref_stk (Stock) -- 参考证券 (未指定时，默认为 sh000300 沪深300)

  • spearman (bool) -- 默认使用 spearman 计算相关系数，否则使用 pearson

  • mode (str) -- "MF_ICIRWeight" | "MF_ICWeight" | "MF_EqualWeight" 因子合成算法名称

返回:

SE选择器实例

# 使用Indicator列表（原有方式）
indicators = [MA(CLOSE(), 5), MA(CLOSE(), 10)]
selector1 = SE_MultiFactor(indicators, topn=10)

# 使用FactorSet（新增方式）
factor_set = FactorSet("my_factors")
factor_set.add(MA(CLOSE(), 5))
factor_set.add(MA(CLOSE(), 10))
selector2 = SE_MultiFactor(factor_set, topn=10)

# 直接使用预创建的MultiFactor对象
mf = MF_ICIRWeight(factor_set, stocks, query)
selector3 = SE_MultiFactor(mf, topn=10)
hikyuu.trade_sys.SE_MultiFactor2(input[, ic_n=5, ic_rolling_n=120, ref_stk=None, spearman=True, mode="MF_ICIRWeight", filter=SCFilter_IgnoreNan()])

创建基于多因子评分的选择器，支持多种创建方式。截面评分过滤|SCFilter

  • 直接指定 MF: SE_MultiFactor2(mf, filter)

  • 使用 FactorSet: SE_MultiFactor2(factor_set, ic_n=5, ic_rolling_n=120, ref_stk=None, mode="MF_ICIRWeight", filter=SCFilter_IgnoreNan())

  • 使用 Indicator 序列: SE_MultiFactor2(indicators, ic_n=5, ic_rolling_n=120, ref_stk=None, mode="MF_ICIRWeight", filter=SCFilter_IgnoreNan())

SE_MultiFactor2 有一个单独参数 "mf_recover_type", 使用 set_param 设置。指定 mf 使用固定的复权类型进行计算，比如使用固定前复权

参数:

  • input -- 因子输入，可以是 MultiFactorBase 对象、FactorSet 对象或 Indicator 序列

  • ic_n (int) -- 默认 IC 对应的 N 日收益率

  • ic_rolling_n (int) -- IC 滚动周期

  • ref_stk (Stock) -- 参考证券 (未指定时，默认为 sh000300 沪深300)

  • spearman (bool) -- 默认使用 spearman 计算相关系数，否则为 pearson

  • mode (str) -- "MF_ICIRWeight" | "MF_ICWeight" | "MF_EqualWeight" 因子合成算法名称

  • filter (ScoresFilter) -- 评分过滤器

返回:

SE选择器实例

# 使用Indicator列表
indicators = [MA(CLOSE(), 5), MA(CLOSE(), 10)]
selector1 = SE_MultiFactor2(indicators)

# 使用FactorSet
factor_set = FactorSet("my_factors")
factor_set.add(MA(CLOSE(), 5))
factor_set.add(MA(CLOSE(), 10))
selector2 = SE_MultiFactor2(factor_set)

# 直接使用预创建的MultiFactor对象
mf = MF_ICIRWeight(factor_set, stocks, query)
selector3 = SE_MultiFactor2(mf)

自定义选择器策略

自定义选择器策略接口：

选择器策略基类

class hikyuu.trade_sys.SelectorBase

选择器策略基类，实现标的、系统策略的评估和选取算法

name 名称
proto_sys_list 原型系统列表
real_sys_list 运行时的实际系统列表
__init__(self[, name="SelectorBase])

初始化构造函数

参数:

name (str) -- 名称

get_param(self, name)

获取指定的参数

参数:

name (str) -- 参数名称

返回:

参数值

抛出:

out_of_range -- 无此参数

set_param(self, name, value)

设置参数

参数:

  • name (str) -- 参数名称

  • value (int | bool | float | string) -- 参数值

抛出:

logic_error -- Unsupported type! 不支持的参数类型

reset(self)

复位操作

clone(self)

克隆操作

add_stock(self, stock, sys)

加入初始标的及其对应的系统策略原型

参数:

  • stock (Stock) -- 加入的初始标的

  • sys (System) -- 系统策略原型

add_stock_list(self, stk_list, sys)

加入初始标的列表及其系统策略原型

参数:

  • stk_list (StockList) -- 加入的初始标的列表

  • sys (System) -- 系统策略原型

remove_all(self)

清除所有已加入的原型系统

set_scores_filter(self, scfilter)

设置 ScoresFilter, 将替换现有的过滤器, 仅适用于 SE_MultiFactor

参数:

filter (ScoresFilter) -- ScoresFilter

add_scores_filter(self, scfilter)

在已有过滤基础上新增过滤, 仅适用于 SE_MultiFactor

参数:

filter (ScoresFilter) -- 新的过滤器

is_match_af(self)

【重载接口】判断是否和 AF 匹配

参数:

af (AllocateFundsBase) -- 资产分配算法

get_selected(self, datetime)

【重载接口】获取指定时刻选取的系统实例

param Datetime datetime:

指定时刻

return:

选取的系统实例列表

rtype:

SystemList

_calculate(self)

【重载接口】子类计算接口

_reset(self)

【重载接口】子类复位接口，复位内部私有变量

_clone(self)

【重载接口】子类克隆接口