系统框架¶
系统是指针对单个交易对象的完整策略,包括环境判断、系统有效条件、资金管理、止损、止盈、盈利目标、移滑价差的完整策略,用于模拟回测。
公共参数:
buy_delay=True (bool) : 买入操作是否延迟到下一个bar开盘时进行交易
sell_delay=True (bool) : 卖出操作是否延迟到下一个bar开盘时进行交易
delay_use_current_price=True (bool) : 延迟操作的情况下,是使用当前交易时bar的价格计算新的止损价/止赢价/目标价还是使用上次计算的结果
max_delay_count=3 (int) : 连续延迟交易请求的限制次数,应大于等于0,0表示只允许延迟1次
tp_monotonic=True (bool) : 止赢单调递增
tp_delay_n=3 (int) : 止盈延迟开始的天数,即止盈策略判断从实际交易几天后开始生效
ignore_sell_sg=False (bool) : 忽略卖出信号,只使用止损/止赢等其他方式卖出
ev_open_position=False (bool): 是否使用市场环境判定进行初始建仓
cn_open_position=False (bool): 是否使用系统有效性条件进行初始建仓
创建系统并执行回测¶
- hikyuu.trade_sys.SYS_Simple([tm=None, mm=None, ev=None, cn=None, sg=None, st=None, tp=None, pg=None, sp=None])¶
创建简单系统实例(每次交易不进行多次加仓或减仓,即每次买入后在卖出时全部卖出), 系统实例在运行时(调用run方法),至少需要一个配套的交易管理实例、一个资金管理策略 和一个信号指示器),可以在创建系统实例后进行指定。如果出现调用run时没有任何输出, 且没有正确结果的时候,可能是未设置tm、sg、mm。进行回测时,使用 run 方法,如:
#创建模拟交易账户进行回测,初始资金30万 my_tm = crtTM(init_cash = 300000) #创建信号指示器(以5日EMA为快线,5日EMA自身的10日EMA作为慢线,快线向上穿越慢线时买入,反之卖出) my_sg = SG_Flex(EMA(CLOSE(), n=5), slow_n=10) #固定每次买入1000股 my_mm = MM_FixedCount(1000) #创建交易系统并运行 sys = SYS_Simple(tm = my_tm, sg = my_sg, mm = my_mm) sys.run(sm['sz000001'], Query(-150))
- 参数:
tm (TradeManager) – 交易管理实例
mm (MoneyManager) – 资金管理策略
ev (EnvironmentBase) – 市场环境判断策略
cn (ConditionBase) – 系统有效条件
sg (SignalBase) – 信号指示器
st (StoplossBase) – 止损策略
tp (StoplossBase) – 止盈策略
pg (ProfitGoalBase) – 盈利目标策略
sp (SlippageBase) – 移滑价差算法
- 返回:
system实例
系统部件枚举定义¶
- class System.Part¶
系统部件枚举值,系统的买入/卖出等操作可由这些部件触发,用于标识实际交易指令的来源,参见:
TradeRecord
。实际使用中,可使用 System.ENVIRONMENT 的简化方式 代替 System.Part.ENVIRONMENT,其他与此类似。
System.Part.ENVIRONMENT - 市场环境判断策略
System.Part.CONDITION - 系统有效条件
System.Part.SIGNAL - 信号指示器
System.Part.STOPLOSS - 止损策略
System.Part.TAKEPROFIT - 止盈策略
System.Part.MONEYMANAGER - 资金管理策略
System.Part.PROFITGOAL - 盈利目标策略
System.Part.SLIPPAGE - 移滑价差算法
System.Part.INVALID - 无效值边界,大于等于该值时为无效部件
- hikyuu.trade_sys.get_system_part_name(part)¶
获取部件的字符串名称
System.Part.ENVIRONMENT - “EV”
System.Part.CONDITION - “CN”
System.Part.SIGNAL - “SG”
System.Part.STOPLOSS - “ST”
System.Part.TAKEPROFIT - “TP”
System.Part.MONEYMANAGER - “MM”
System.Part.PROFITGOAL - “PG”
System.Part.SLIPPAGE - “SP”
System.Part.INVALID - “–”
- 参数:
part (int) – System.Part 枚举值
- 返回类型:
str
- hikyuu.trade_sys.get_system_part_enum(part_name)¶
根据系统部件的字符串名称获取相应的枚举值
- 参数:
part_name (str) – 系统部件的字符串名称,参见:
getSystemPartName()
- 返回类型:
系统基类定义¶
- class hikyuu.trade_sys.System¶
系统基类。需要扩展或实现更复杂的系统交易行为,可从此类继承。
- name¶
系统名称
- tm¶
关联的交易管理实例
- mm¶
资金管理策略
- ev¶
市场环境判断策略
- cn¶
系统有效条件
- sg¶
信号指示器
- st¶
止损策略
- tp¶
止盈策略
- pg¶
盈利目标策略
- sp¶
移滑价差算法
- get_param(self, name)¶
获取指定的参数
- 参数:
name (str) – 参数名称
- 返回:
参数值
- 抛出:
out_of_range – 无此参数
- set_param(self, name, value)¶
设置参数
- 参数:
name (str) – 参数名称
value (int | bool | float | string) – 参数值
- 抛出:
logic_error – Unsupported type! 不支持的参数类型
- get_trade_record_list(self)¶
获取实际执行的交易记录,和 TM 的区别是不包含权息调整带来的交易记录
- 返回类型:
- get_buy_trade_request(self)¶
获取买入请求,“delay”模式下查看下一时刻是否存在买入操作
- 返回类型:
- get_sell_trade_request(self)¶
获取卖出请求,“delay”模式下查看下一时刻是否存在卖出操作
- 返回类型:
- run(self, stock, query[, reset=True])¶
运行系统,执行回测
- reset(self, with_tm, with_ev)¶
复位操作。TM、EV是和具体系统无关的策略组件,可以在不同的系统中进行共享,复位将引起系统运行时被重新清空并计算。尤其是在共享TM时需要注意!
- 参数:
with_tm (bool) – 是否复位TM组件
with_ev (bool) – 是否复位EV组件
- clone(self)¶
克隆操作。
交易请求记录¶
- class hikyuu.trade_sys.TradeRequest¶
交易请求记录。系统内部在实现延迟操作时登记的交易请求信息。暴露该结构的主要目的是用于在“delay”模式(延迟到下一个bar开盘时进行交易)的情况下,系统实际已知下一个Bar将要进行交易,此时可通过
System.getBuyTradeRequest()
、System.getSellTradeRequest()
来获知下一个BAR是否需要买入/卖出。主要用于提醒或打印下一个Bar需要进行操作。对于系统本身的运行没有影响。- valid¶
该交易请求记录是否有效(True | False)
- business¶
交易业务类型,参见:
hikyuu.trade_manage.BUSINESS
- datetime¶
发出交易请求的时刻
- stoploss¶
发出交易请求时刻的止损价
- part¶
发出交易请求的来源,参见:
System.Part
- count¶
因操作失败,连续延迟的次数