系统框架¶

系统是指针对单个交易对象的完整策略，包括环境判断、系统有效条件、资金管理、止损、止盈、盈利目标、移滑价差的完整策略，用于模拟回测。

公共参数：

buy_delay=True (bool) : 买入操作是否延迟到下一个bar开盘时进行交易

sell_delay=True (bool) : 卖出操作是否延迟到下一个bar开盘时进行交易

delay_use_current_price=True (bool) : 延迟操作的情况下，是使用当前交易时bar的价格计算新的止损价/止赢价/目标价还是使用上次计算的结果

max_delay_count=3 (int) : 连续延迟交易请求的限制次数，应大于等于0，0表示只允许延迟1次

tp_monotonic=True (bool) : 止赢单调递增

tp_delay_n=3 (int) : 止盈延迟开始的天数，即止盈策略判断从实际交易几天后开始生效

ignore_sell_sg=False (bool) : 忽略卖出信号，只使用止损/止赢等其他方式卖出

ev_open_position=False (bool): 是否使用市场环境判定进行初始建仓

cn_open_position=False (bool): 是否使用系统有效性条件进行初始建仓

创建系统并执行回测¶

hikyuu.trade_sys.SYS_Simple([tm=None, mm=None, ev=None, cn=None, sg=None, st=None, tp=None, pg=None, sp=None])¶

创建简单系统实例（每次交易不进行多次加仓或减仓，即每次买入后在卖出时全部卖出），系统实例在运行时(调用run方法），至少需要一个配套的交易管理实例、一个资金管理策略和一个信号指示器），可以在创建系统实例后进行指定。如果出现调用run时没有任何输出，且没有正确结果的时候，可能是未设置tm、sg、mm。进行回测时，使用 run 方法，如:

#创建模拟交易账户进行回测，初始资金30万
my_tm = crtTM(init_cash = 300000)

#创建信号指示器（以5日EMA为快线，5日EMA自身的10日EMA作为慢线，快线向上穿越慢线时买入，反之卖出）
my_sg = SG_Flex(EMA(CLOSE(), n=5), slow_n=10)

#固定每次买入1000股
my_mm = MM_FixedCount(1000)

#创建交易系统并运行
sys = SYS_Simple(tm = my_tm, sg = my_sg, mm = my_mm)
sys.run(sm['sz000001'], Query(-150))

参数:

tm (TradeManager) – 交易管理实例
mm (MoneyManager) – 资金管理策略
ev (EnvironmentBase) – 市场环境判断策略
cn (ConditionBase) – 系统有效条件
sg (SignalBase) – 信号指示器
st (StoplossBase) – 止损策略
tp (StoplossBase) – 止盈策略
pg (ProfitGoalBase) – 盈利目标策略
sp (SlippageBase) – 移滑价差算法

返回:

system实例

系统部件枚举定义¶

class System.Part¶

系统部件枚举值，系统的买入/卖出等操作可由这些部件触发，用于标识实际交易指令的来源，参见：TradeRecord。

实际使用中，可使用 System.ENVIRONMENT 的简化方式代替 System.Part.ENVIRONMENT，其他与此类似。

System.Part.ENVIRONMENT - 市场环境判断策略
System.Part.CONDITION - 系统有效条件
System.Part.SIGNAL - 信号指示器
System.Part.STOPLOSS - 止损策略
System.Part.TAKEPROFIT - 止盈策略
System.Part.MONEYMANAGER - 资金管理策略
System.Part.PROFITGOAL - 盈利目标策略
System.Part.SLIPPAGE - 移滑价差算法
System.Part.INVALID - 无效值边界，大于等于该值时为无效部件

hikyuu.trade_sys.get_system_part_name(part)¶

获取部件的字符串名称

System.Part.ENVIRONMENT - “EV”

System.Part.CONDITION - “CN”

System.Part.SIGNAL - “SG”

System.Part.STOPLOSS - “ST”

System.Part.TAKEPROFIT - “TP”

System.Part.MONEYMANAGER - “MM”

System.Part.PROFITGOAL - “PG”

System.Part.SLIPPAGE - “SP”

System.Part.INVALID - “–”

参数:: part (int) – System.Part 枚举值
返回类型:: str

hikyuu.trade_sys.get_system_part_enum(part_name)¶

根据系统部件的字符串名称获取相应的枚举值

参数:: part_name (str) – 系统部件的字符串名称，参见：getSystemPartName()
返回类型:: System.Part

系统基类定义¶

class hikyuu.trade_sys.System¶

系统基类。需要扩展或实现更复杂的系统交易行为，可从此类继承。

name¶: 系统名称

tm¶: 关联的交易管理实例

mm¶: 资金管理策略

ev¶: 市场环境判断策略

cn¶: 系统有效条件

sg¶: 信号指示器

st¶: 止损策略

tp¶: 止盈策略

pg¶: 盈利目标策略

sp¶: 移滑价差算法

get_param(self, name)¶

获取指定的参数

参数:: name (str) – 参数名称
返回:: 参数值
抛出:: out_of_range – 无此参数

set_param(self, name, value)¶

设置参数

参数:

name (str) – 参数名称
value (int | bool | float | string) – 参数值

抛出:

logic_error – Unsupported type! 不支持的参数类型

get_stock(self)¶

获取关联的证券

返回类型:: Stock

get_trade_record_list(self)¶

获取实际执行的交易记录，和 TM 的区别是不包含权息调整带来的交易记录

返回类型:: TradeRecordList

get_buy_trade_request(self)¶

获取买入请求，“delay”模式下查看下一时刻是否存在买入操作

返回类型:: TradeRequest

get_sell_trade_request(self)¶

获取卖出请求，“delay”模式下查看下一时刻是否存在卖出操作

返回类型:: TradeRequest

run(self, stock, query[, reset=True])¶

运行系统，执行回测

参数:

stock (Stock) – 交易的证券
query (Query) – K线数据查询条件
reset (bool) – 是否同时复位所有组件，尤其是tm实例

reset(self, with_tm, with_ev)¶

复位操作。TM、EV是和具体系统无关的策略组件，可以在不同的系统中进行共享，复位将引起系统运行时被重新清空并计算。尤其是在共享TM时需要注意！

参数:

with_tm (bool) – 是否复位TM组件
with_ev (bool) – 是否复位EV组件

clone(self)¶: 克隆操作。

交易请求记录¶

class hikyuu.trade_sys.TradeRequest¶

交易请求记录。系统内部在实现延迟操作时登记的交易请求信息。暴露该结构的主要目的是用于在“delay”模式（延迟到下一个bar开盘时进行交易）的情况下，系统实际已知下一个Bar将要进行交易，此时可通过 System.getBuyTradeRequest() 、 System.getSellTradeRequest() 来获知下一个BAR是否需要买入/卖出。主要用于提醒或打印下一个Bar需要进行操作。对于系统本身的运行没有影响。

valid¶: 该交易请求记录是否有效（True | False）

business¶: 交易业务类型，参见：hikyuu.trade_manage.BUSINESS

datetime¶: 发出交易请求的时刻

stoploss¶: 发出交易请求时刻的止损价

part¶: 发出交易请求的来源，参见：System.Part

count¶: 因操作失败，连续延迟的次数

系统框架¶

创建系统并执行回测¶

系统部件枚举定义¶

系统基类定义¶

交易请求记录¶

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