实盘交易

程序化交易也就是自动化交易，也就是大家常见的各种量化框架，本质就是任务的定时调度 + 通知回调。

Hikyuu 主要聚焦于快速策略分析，本身不提供实盘交易，Strategy 运行时仅供大家学习参考如何和实盘进行对接，造成盈亏请自行负责。

具体可参见安装目录下的 strategy 子目录下的相关 demo。

公共参数：

spot_worker_num=1 (int) : 接收行情数据时内部的线程数

quotation_server="" (string) : 指定行情服务地址，为空表示使用本机默认配置（hikyuu.ini）

class hikyuu.Strategy

策略运行时

创建策略运行时有以下几种方式：

# 方式 1：使用默认参数创建
stg = Strategy()

# 方式 2：指定证券代码列表和 K 线类型
stg = Strategy(
    code_list=["sz000001", "sz000002"],
    ktype_list=["day", "min"],
    preload_num={"day_max": 1000, "min_max": 2000},
    name="MyStrategy",
    config=""  # 配置文件路径，为空时使用默认的 hikyuu 配置文件
)

# 方式 3：使用上下文创建
context = StrategyContext(stock_list=["sz000001"], ktype_list=["day"])
stg = Strategy(context, name="MyStrategy", config="")

name: 策略名称，可读可写

context: 策略上下文，只读属性，包含证券代码列表、K 线类型等信息

tm: 关联的交易管理实例，可读可写，用于管理账户资产和订单

sp: 移滑价差算法，可读可写，仅在回测状态下使用

running: 获取当前运行状态，只读属性，返回 True 或 False

is_backtesting: 获取回测状态，只读属性

start(self, auto_recieve_spot=True)

启动策略执行，请在完成相关回调设置后执行。

注意：在 Python 交互模式下无法启动策略。

参数:: auto_recieve_spot (bool) -- 是否自动接收行情数据，默认为 True

on_change(self, func)

设置证券数据更新回调通知

当行情数据发生变化时触发该回调，通常用于调试。只要收到行情采集消息就会触发，不受开、闭市时间限制。

参数:: func -- 可调用对象，需接收三个参数：func(stg: Strategy, stock: Stock, spot: SpotRecord)

on_received_spot(self, func)

设置证券数据更新通知回调

在一批行情数据接受完毕后通知，通常仅用于调试打印。该批行情数据中不一定含有上下文中包含的 stock，且只要收到行情采集消息就会触发，不受开、闭市时间限制。

参数:: func -- 可调用对象，需接收两个参数：func(stg: Strategy, revTime: Datetime)

run_daily(self, func, time, market='SH', ignore_market=False)

设置日内循环执行回调。如果忽略市场开闭市，则自启动时刻开始按间隔时间循环，否则第一次执行时将开盘时间对齐时间间隔，且在非开市时间停止执行。

参数:

func -- 可调用对象，需接收一个参数：func(stg: Strategy)
time (TimeDelta) -- 间隔时间，如间隔 3 秒：TimeDelta(0, 0, 0, 3) 或 Seconds(3)
market (str) -- 使用哪个市场的开闭市时间，默认为"SH"
ignore_market -- 忽略市场开闭市时间，默认为 False

run_daily_at(self, func, time, ignore_holiday=True)

设置每日定点执行回调

参数:

func -- 可调用对象，需接收一个参数：func(stg: Strategy)
time (TimeDelta) -- 执行时刻，如每日 15 点：TimeDelta(0, 15)，必须小于 1 天
ignore_holiday -- 节假日不执行，默认为 True

备注

同一时刻只能注册一个任务，重复注册将抛出异常

today(self)

获取当前交易日日期（使用该方法而不是 Datetime.today(), 以便回测和实盘一致）

返回:: 当前交易日日期
返回类型:: Datetime

now(self)

获取当前时间（使用该方法而不是 Datetime.now(), 以便回测和实盘一致）

返回:: 当前时间
返回类型:: Datetime

next_datetime(self)

下一交易时间点（回测使用）

返回:: 下一交易时间点，实盘时返回 Null<Datetime>()
返回类型:: Datetime

get_current_price(self, stk, ktype)

获取当前价格

参数:

stk (Stock) -- 指定的证券
ktype (KQuery.KType) -- K 线类型

返回:

当前价格，无效时返回 constant.null_price

返回类型:

price_t

get_last_kdata(self, stk, start_date, ktype, recover_type)

方法1：获取指定证券从指定日期开始到当前时间的对应 K 线数据 (为保证实盘和回测一致，请使用本方法获取 K 线数据) get_last_kdata(self, stk, start_date, ktype, recover_type)

方法2：获取指定证券当前能获取到的最后 last_num 条 K 线数据 (为保证实盘和回测一致，请使用本方法获取 K 线数据) get_last_kdata(self, stk, lastnum, ktype, recover_type)

参数:

stk (Stock) -- 指定的证券
lastnum (int) -- 最后 N 条数据
start_date (Datetime) -- 开始日期
ktype (KQuery.KType) -- K 线类型
recover_type (KQuery.RecoverType) -- 恢复方式，默认为 KQuery.NO_RECOVER

返回:

K 线数据

返回类型:

KData

get_kdata(self, stk, start_date, end_date, ktype, recover_type)

获取指定证券指定日期范围内的 K 线数据 (为保证实盘和回测一致，请使用本方法获取 K 线数据)

参数:

stk (Stock) -- 指定的证券
start_date (Datetime) -- 开始日期
end_date (Datetime) -- 结束日期，如为 Null 或大于当前时间，则自动使用 nextDatetime()
ktype (KQuery.KType) -- K 线类型
recover_type (KQuery.RecoverType) -- 恢复方式，默认为 KQuery.NO_RECOVER

返回:

K 线数据

返回类型:

KData

order(self, stock, num, remark='')

按数量下单（正数为买入，负数为卖出）

实际交易数量会受到证券的最小/最大交易数量限制：

买入时，如果下单数量超过最大交易数量，则按最大交易数量成交
卖出时，如果下单数量超过最大交易数量且不等于 MAX_DOUBLE，则按最大交易数量成交
卖出时，如果下单数量小于最小交易数量，则全部卖出

参数:

stock (Stock) -- 指定的证券
num (float) -- 下单数量
remark (str) -- 下单备注

返回:

交易记录

返回类型:

TradeRecord

order_value(self, stock, value, remark='')

按预期的证劵市值下单，即希望买入多少钱的证券（正数为买入，负数为卖出）

该方法会根据当前价格计算需要买入的数量，并考虑手续费等因素，确保不会超出可用资金。如果资金不足，会自动减少买入数量，如果连最小交易数量都无法买入，则不会下单。

参数:

stock (Stock) -- 指定的证券
value (float) -- 投入买入资金
remark (str) -- 下单备注

返回:

交易记录

返回类型:

TradeRecord

buy(self, stock, price, num, stoploss=0.0, goal_price=0.0, part=SystemPart.PART_SIGNAL, remark='')

买入操作

参数:

stock (Stock) -- 指定的证券
price (price_t) -- 买入价格，0 表示使用当前市场价格
num (float) -- 买入数量
stoploss (float) -- 止损价，默认为 0
goal_price (float) -- 目标价，默认为 0
part (SystemPart) -- 系统部分，默认为 PART_SIGNAL
remark (str) -- 备注信息

返回:

交易记录

返回类型:

TradeRecord

sell(self, stock, price, num, stoploss=0.0, goal_price=0.0, part=SystemPart.PART_SIGNAL, remark='')

卖出操作

参数:

stock (Stock) -- 指定的证券
price (price_t) -- 卖出价格，0 表示使用当前市场价格
num (float) -- 卖出数量
stoploss (price_t) -- 止损价，默认为 0
goal_price (price_t) -- 目标价，默认为 0
part (SystemPart) -- 系统部分，默认为 PART_SIGNAL
remark (str) -- 备注信息

返回:

交易记录

返回类型:

TradeRecord

hikyuu.start_spot_agent(print=False, worker_num=1, addr='')

启动行情数据接收代理

如果之前已经处于运行状态，将抛出异常。

参数:

print (bool) -- 是否打印日志，默认为 False
worker_num (int) -- 工作线程数，默认为 1
addr (str) -- 行情采集服务地址，为空表示使用 hikyuu 配置文件中的行情服务器地址

hikyuu.stop_spot_agent(): 停止行情数据接收代理

hikyuu.spot_agent_is_running()

判断行情数据接收代理是否在运行

返回:: True 或 False

hikyuu.spot_agent_is_connected()

判断行情数据接收代理是否已连接

返回:: True 或 False

hikyuu.crtBrokerTM(broker, cost_func=TC_Zero(), name='SYS', other_brokers=[])

创建券商交易管理器

参数:

broker -- 券商实例
cost_func (TradeCost) -- 交易成本函数，默认为 TC_Zero()
name (str) -- 名称，默认为"SYS"
other_brokers (list) -- 其他订单代理列表，默认为空

返回:

交易管理器实例

返回类型:

TradeManagerPtr

hikyuu.run_in_strategy(sys, stock, query, broker, costfunc, other_brokers=[])

方式1：在策略运行时执行系统交易 SYS

run_in_strategy(sys, stock, query, broker, costfunc, other_brokers=[]) 目前仅支持 buy_delay|sell_delay 均为 false 的系统，即 close 时执行交易

参数:

sys -- 交易系统
stock -- 交易对象
query -- 查询条件
broker -- 订单代理（专用与和账户资产同步的订单代理）
costfunc -- 成本函数
other_brokers (list) -- 其他的订单代理，默认为空列表

方式2: 在策略运行时执行组合策略 PF

目前仅支持 buy_delay|sell_delay 均为 false 的系统，即 close 时执行交易

参数:

pf (Portfolio) -- 资产组合
query (Query) -- 查询条件
broker -- 订单代理（专用与和账户资产同步的订单代理）
costfunc -- 成本函数
other_brokers (list) -- 其他的订单代理，默认为空列表

hikyuu.crt_sys_strategy(sys, stk_market_code, query, broker, cost_func, other_brokers=[], name='SYSStrategy', config='')

创建系统策略

参数:

sys -- 交易系统
stk_market_code (str) -- 证券市场代码
query -- 查询条件
broker -- 订单代理
cost_func -- 成本函数
other_brokers (list) -- 其他订单代理，默认为空列表
name (str) -- 策略名称，默认为"SYSStrategy"
config (str) -- 配置文件路径，默认为空

hikyuu.crt_pf_strategy(pf, query, broker, cost_func, other_brokers=[], name='PFStrategy', config='')

创建组合策略

参数:

pf -- 资产组合
query -- 查询条件
broker -- 订单代理
cost_func -- 成本函数
other_brokers (list) -- 其他订单代理，默认为空列表
name (str) -- 策略名称，默认为"PFStrategy"
config (str) -- 配置文件路径，默认为空