程序化交易

程序化交易也就是自动化交易，也就是大家常见的各种量化框架，本质就是任务的定时调度 + 通知回调。

Hikyuu 主要聚焦于快速策略分析，本身不提供实盘交易，Strategy 运行时仅供大家学习参考如何和实盘进行对接，造成盈亏请自行负责。

具体可参见安装目录下的 strategy 子目录下的相关 demo。

公共参数：

• spot_worker_num=1 (int) : 接收行情数据时内部的线程数

• quotation_server=”” (string) : 指定行情服务地址，为空表示使用本机默认配置（hikyuu.ini）

class hikyuu.Strategy

策略运行时

name 名称

context 策略上下文

start(self)

启动策略执行，请在完成相关回调设置后执行。

参数:

auto_recieve_spot (bool) – 是否自动接收行情数据

on_change(self, func)

设置证券数据更新回调通知

参数:

func – 一个可调用的对象如普通函数，需接收 stock 和 ktype 参数

on_received_spot(self, func)

设置证券数据更新通知回调

参数:

func – 可调用对象如普通函数，没有参数

run_daily(self, func)

设置日内循环执行回调。如果忽略市场开闭市，则自启动时刻开始按间隔时间循环， 否则第一次执行时将开盘时间对齐时间间隔，且在非开市时间停止执行。

参数:

• func – 可调用对象如普通函数，没有参数

• time (TimeDelta) – 间隔时间，如间隔3秒：TimeDelta(0, 0, 0, 3) 或 Seconds(3)

• market (str) – 使用哪个市场的开闭市时间

• ignore_market – 忽略市场开闭市时间

run_daily_at(self, func)

设置每日定点执行回调

参数:

• func – 可调用对象如普通函数，没有参数

• time (TimeDelta) – 执行时刻，如每日15点：TimeDelta(0, 15)

• ignore_holiday – 节假日不执行