滚动交易系统

滚动交易系统是使用多个交易系统进行交易，并使用滚动评估系统性能，并使用滚动评估系统性能所选择的系统进行交易。

公共参数(除 SYS 继承的公共参数外，自身其他公共参数):

• market='SH' (str) : 指定市场, 用于交易日期对齐

• train_len=100 (int) : 滚动评估系统绩效时使用的数据长度

• test_len=20 (int) : 使用在 train_len 中选出的最优系统执行的数据长度

• clean_hold_when_select_changed=True (bool) : 当前选中的系统和上次的系统不一致时，在开盘时清空已有持仓

• parallel=False (bool) : 并行计算, 如果评估函数为纯python函数时, 可能不能使用并行计算，否则会因 GIL 引起崩溃

• se_trace=False (bool) : 跟踪打印 SE 的日志信息

创建滚动交易系统

hikyuu.trade_sys.SYS_WalkForward(sys_list[, tm=None, train_len=100, test_len=20, se=None, train_tm=None])

创建滚动寻优系统，当输入的后续系统列表中仅有一个候选系统时，即为滚动系统

参数:

• sys_list (sequence) -- 后续系统列表

• tm (TradeManager) -- 交易账户

• train_len (int) -- 滚动评估系统绩效时使用的数据长度

• test_len (int) -- 使用在 train_len 中选出的最优系统执行的数据长度

• se (SelectorBase) -- 寻优选择器, 默认为按“帐户平均年收益率%”最大选择

• train_tm (TradeManager) -- 滚动评估时使用的交易账户, 为None时, 使用 tm 的拷贝进行评估

内建交易系统寻优选择器

系统寻优选择器在 Hikyuu 中虽然也使用 SE 前缀，但和 PF（投资组合） 中的 SE 并不相同，两者不能互换。系统寻优选择器必须和 SYS_WalkForward 配合使用。

系统寻优选择器是在候选交易系统中选出“最优”的一个系统，在接下来的时间使用这个“最优”系统进行交易。

PF（投资组合）中的 SE，则是在调仓日对所有候选系统进行排序评分，并由 PF 根据评分结果进行资金分配，每个候选系统都为实际的交易系统。

hikyuu.trade_sys.SE_MaxFundsOptimal()

账户资产最大寻优选择器

hikyuu.trade_sys.SE_PerformanceOptimal(key='帐户平均年收益率%', mode=0)

使用 Performance 统计结果进行寻优的选择器

参数:

• key (string) -- Performance 统计项

• mode (int) -- 0 取统计结果最大的值系统 | 1 取统计结果为最小值的系统

hikyuu.trade_sys.SE_EvaluateOptimal(evalulate_func)

使用自定义函数进行寻优的选择器

参数:

func -- 一个可调用对象，接收参数为 (sys, lastdate)，返回一个 float 数值